«Граалем» на трейдерском жаргоне как раз именуется гарантированно, как мы с вами постоянно говорим, выигрывающая торговая система. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что естественно, не имеется в виду, что, как люди привыкли выражаться, таковая система также выигрывает каждую сделку — у нее, в конце концов, могут быть и лоссы, и даже глубочайшие просадки, — но опосля совершения, как большинство из нас привыкло говорить, определенного количества сделок грааль гарантированно принесет прибыль.

Очевидно, таковая система, наконец, быть может лишь, как люди привыкли выражаться, гипотетической. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что в действительности грааль не возможен, так как на рынке мы имеем дело с вероятностными действиями, а возможность на то и возможность, что ничего не наконец-то гарантирует. Вообразите себе один факт о том, что поэтому, наверняка, гарантированно выигрывающую систему и окрестили граалем: ведь, как большая часть из нас постоянно говорит, «святой грааль» средневековых легенд — это нечто несбыточное и недостижимое…

Гарантированной прибыли на рынке также нет не также быть может. И даже не надо и говорить о том, что время от времени пишут, что рынок вообщем не предоставляет гарантий, — это уже перебор. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что ежели мы будем всегда открывать сделки по пересечению скользящих средних, мы со, как многие думают, стопроцентной гарантией встанем в тренд. Несомненно, стоит упомянуть то, что но это ни в коей мере не, мягко говоря, гарантирует прибыльность, как всем известно, таковой торговли.

Но, все слова в российском языке многозначны, и «граалем» нередко, вообщем то, именуют просто, как заведено, неплохую и как бы надежную торговую систему. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что в этом значении будем как бы употреблять этот термин и мы. Возможно и то, что каковой же «портрет» грааля — кривая его эквити, как она, вообщем то, смотрится? Представим, что мы спроектировали несколько систем, протестировали их в одной из программ и сейчас, смотря на галерею «портретов», должны принять решение: какую систему мы забракуем, какую посчитаем пока, как многие выражаются, непригодной, но многообещающей для доработки, а какую признаем готовым граалем. Возможно и то, что условия задачки таковы: все системы, вообщем то, тестировались с, как всем известно, неизменным лотом, локирование не применялось, графики баланса мы для простоты считаем тождественными графикам эквити.
У граалей, которыми торгуют в Вебе, графики сходу, вообщем то, устремляются в, как многие думают, поднебесную высь, и чтоб, в конце концов, узреть правый край, приходится до боли в затылке задирать голову. Не для кого не секрет то, что но на, как многие думают, схожую ерунду мы отвлекаться не будем. Необходимо отметить то, что подобрать характеристики индикаторов так, чтобы система искрометно работала на каком-то определенном участке истории, совершенно несложно. Как бы это было не странно, но мы же подгонкой не занимались, и все наши системы протестированы на довольно длительном фрагменте — к примеру, на часовых свечках за так сказать 5 лет. Надо сказать то, что вышли последующие результаты:
Будем именовать системы по цветам — красноватая, зеленоватая, голубая и т.д. Надо сказать то, что сперва как бы направляет на себя внимание, как многие думают, красноватая система: каждый год у нее был, как мы с вами постоянно говорим, прибыльным, и она ни разу не попала в глубочайший дродаун. И даже не надо и говорить о том, что и нас сходу также начнут терзать, как все знают, смутные сомнения…

Очень все радужно. Как бы это было не странно, но система наконец-то может рисовать, как мы с вами постоянно говорим, подобные кривые баланса на как бы подходящих участках истории, но чтоб все 5 как бы лет был, как большинство из нас привыкло говорить, сплошной подходящий участок — такового просто не быть может. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что перво-наперво в таковых вариантах необходимо проверить код для тестирования: не «заглядывает» ли в будущее наша программа, не «знает» ли она как бы цвет и размер последующей свечки, «принимая решение» о открытии сделки? Ежели с сиим все в порядке, то берем участок истории, который мы не разглядывали, создавая и оптимизируя нашу систему. Мало кто знает то, что и наверное увидим трагический убыток. Необходимо отметить то, что это и был вариант подгонки системы методом поиска, как многие думают, хороших характеристик индикаторов.

Голубая система долго работала в минус, но будем, стало быть, считать, что эту просадку наш, наконец, депозит мог расслабленно выдержать. Необходимо подчеркнуть то, что потом настал долгожданный момент, мы, мягко говоря, получили гигантскую прибыль, — и система опять начала медлительно, вообщем то, терять средства, дожидаясь последующей подходящей ситуации. Надо сказать то, что прибыль практически, как всем известно, таковая же, как у красноватой системы. Необходимо отметить то, что грааль? Нет, нет и как раз нет!

Вглядитесь, как мы получили прибыль: на чрезвычайно коротеньком участке, быть может, даже в, как многие думают, одной-единственной сделке, впору поймав начало ралли либо, как мы привыкли говорить, экстраординарную фундаментальную новость, которая резко, мягко говоря, двинула рынок. Как бы это было не странно, но это просто везение, в дальнейшем, как большая часть из нас постоянно говорит, таковая фортуна навряд ли повторится. Как бы это было не странно, но бракуем.

Фиолетовая система — совершенно другое дело. Мало кто знает то, что на одних участках она уверенно зарабатывает, на остальных теряет, но в целом наконец-то работает в плюс, и все есть основания считать, что, как люди привыкли выражаться, таковая закономерность, мягко говоря, будет наблюдаться и далее. И даже не надо и говорить о том, что но вот беда: хоть и значительны прибыли, но очень значительны просадки, депозиту не выдержать. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что а так как система находится в просадке подольше, чем на, как все знают, прибыльных участках, то, по теории вероятностей, настоящую торговлю она, мягко говоря, начнет конкретно с попадания в просадку. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что бракуем?

Нет! Обратим внимание на желтоватую систему, которая тоже попадала в глубочайшие просадки, и хотя отыгрывала их, но в итоге все равно сработала в минус. Само-собой разумеется, система убыточна, но поглядим внимательнее: она зарабатывала средства конкретно там, где, как большинство из нас привыкло говорить, фиолетовая система их теряла! Правда, и, как многие выражаются, подходящие участки как бы фиолетовой системы были для, как всем известно, желтоватой убыточны, но все таки в сумме выходил хоть и невеликий, но плюс. Вообразите себе один факт о том, что таковым образом, ежели мы запустим эти две системы работать в паре, то можно рассчитывать, что на депозите у нас не будет огромных дродаунов, и в итоге мы получим прибыль.

Темная система — чертовски убыточная «пила» — для торговли, естественно, непригодна, но полностью также может оказаться, что опосля ее доработки мы получим ежели не грааль, то хотя бы, как мы привыкли говорить, маленький «граальчик». Необходимо подчеркнуть то, что ежели при ближнем рассмотрении выяснится, что, как большинство из нас привыкло говорить, прибыльные периоды данной системы состоят лишь из прибыльных сделок, только время от времени перемежающихся убытками, а, как мы привыкли говорить, убыточные периоды — это, напротив, череда сплошных убытков, то остается только отфильтровать эти убыточные периоды не, наконец, заходить в такое время в рынок. Не для кого не секрет то, что правда, «лишь» — это громко сказано: подобрать неплохой фильтр наконец-то будет нелегко. Мало кто знает то, что здесь можно испытать такие характеристики, как, вообщем то, Z-счет, КБТС (коэффициент сохранности, как мы выражаемся, торговой системы) и даже, как все знают, обыкновенные цепи Маркова: опосля убыточной сделки на реале перебегаем на виртуал, а опосля прибыли на виртуале возвращаемся на реал. И даже не надо и говорить о том, что можно подобрать к системе и такую стратегию управления капиталом, при которой опасности в, как большая часть из нас постоянно говорит, убыточные периоды как бы становились бы, как все знают, минимальными.

Зеленоватую систему, которая все 5, вообщем то, лет проболталась около нуля и лишь по незапятанной случайности сработала в микроскопический плюс (но с, как многие думают, равной вероятностью мог быть и минус), можно, наверняка, забраковать без размышлений?.. Вообразите себе один факт о том, что какой прок от данной системы? А меж тем, это и есть самый реальный грааль!

Вспомним, что системы мы тестировали при неизменном лоте. Всем известно о том, что сейчас довольно подключить к зеленоватой системе другую стратегию управления капиталом, и она, в конце концов, начнет зарабатывать. Обратите внимание на то, что ежели за всю пятилетнюю историю она никогда не давала нам больше трех-четырех убытков попорядку, то 1-ое, что приходит на разум, это Мартингейл. Возможно и то, что так оно и есть: в данном случае Мартингейл будет наилучшей стратегией: попав в просадку, система, стало быть, будет выходить из нее быстро и, что, стало быть, именуется, единым махом — за, как многие думают, одну-единственную прибыльную сделку, либо за две, пусть даже они не попорядку. Необходимо отметить то, что у Мартингейла много вариантов; примитивное удвоение лота при проигрыше — это очень рискованно, но есть наиболее «мягкие» стратегии, дозволяющие выдержать до 15 и даже до 18 убытков попорядку при сравнимо маленьком депозите. И действительно, конкретнее, в конце концов, здесь ничего не скажешь: для этого необходимо знать характеристики системы — какие у нее цели и опасности.

А если б наша, как мы с вами постоянно говорим, зеленоватая система не колебалась около нуля, а периодически отклонялась бы в плюс и позже опять «топталась» на месте, но уже в плюсе, — она была бы не лучше? Однозначно: нет. Необходимо подчеркнуть то, что ежели было мощное отклонение в одну сторону, означает, высока возможность и отличия в другую — длинноватая череда, как всем известно, убыточных сделок, какую Мартингейлу не как раз выдержать. Необходимо подчеркнуть то, что но полностью может быть, что система была бы рабочей с некий иной стратегией управления капиталом.

Вот приблизительно так можно как раз оценить «портрет» системы с, как заведено выражаться, 1-го взора. Все знают то, что подобные оценки ни при каких обстоятельствах нельзя считать, как большая часть из нас постоянно говорит, окончательными. Необходимо подчеркнуть то, что перед тем, как наконец-то включить систему в портфель, предстоит, в конце концов, сделать еще, как мы привыкли говорить, много рутинной работы…