Во время разработки механической как бы торговой системы, обычно, проводится оптимизация системы, подбор характеристик, добавление разных критерий и фильтров. Само-собой разумеется, это рядовая практика посреди трейдеров использующих конкретно механические, как большинство из нас привыкло говорить, торговые системы. Все давно знают то, что потом, непременно, проводится тестирование советника.
Часто встречающийся метод посреди трейдеров - новичков это тестирование на всей имеющейся в наличии истории котировок. Все знают то, что поэтому, как, мягко говоря, считается, что чем больше просвет, на котором тестируется система, тем лучше. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что оптимизировав систему на всей доступной трейдеру истории, он, тем, лишаем себя способности провести так именуемый тест «out-of-sample», т.е. когда система наконец-то прогоняется на исторических данных, которые не участвовали в оптимизации. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что проверку на работоспособность системы в данном случае трейдеру приходится, вообщем то, проводить на демо-счете в режиме настоящего времени.
У данного метода есть свои плюсы и минусы. Всем известно о том, что из плюсов можно выделить то, что для оптимизации, в конце концов, употребляется наибольшее количество баров имеющейся в наличии истории. Возможно и то, что а чем больше период тестирования советника, тем больше сделок он, мягко говоря, совершит за этот период. И действительно, ну а чем больше сделок, тем выше достоверность результатов. Не для кого не секрет то, что минус лишь один – отсутствие способности у трейдера как бы проверить работу системы на исторических данных, которые не воспринимали роли в оптимизации.
Может быть, почти все бывалые трейдеры произнесут, что тест «out-of-sample» необходимо, для абсолютной достоверности, проводить на демо-счете в настоящем времени, и, мягко говоря, будут правы. Несомненно, стоит упомянуть то, что но, такое тестирование востребует как бы много времени – несколько месяцев либо даже как бы лет, для начинающего трейдера, как вообщем, и для трейдера со стажем, это просто не реально. Мало кто знает то, что и при всем этом, опосля, как люди привыкли выражаться, такового тестирования, трейдер, может быть, получит плохой результат, а время потеряно. Очень хочется подчеркнуть то, что чтоб этого не случилось, лучше так сказать воспользоваться вторым способом тестирования.
Чтоб, наконец, пользоваться вторым способом тестирования системы, трейдеру нужно также разбить всю имеющуюся историю на два отрезка – длиннющий и маленький. Несомненно, стоит упомянуть то, что на длинноватом участке проводится оптимизация и настройка системы. Мало кто знает то, что на маленьком участке, проводится тестирование “out-of-sample”. И действительно, длиннющий участок содержит приблизительно 80-90% от всей имеющейся истории котировок. И даже не надо и говорить о том, что каждый трейдер сам решает себе какую часть истории и для чего же применять.
Принцип тестирования чрезвычайно прост – поначалу, на длинноватом участке проводим оптимизацию системы. И даже не надо и говорить о том, что получив результаты, избираем более достоверные (о том, как их, наконец, выбирать, можно наконец-то прочесть в статье «Какие результаты оптимизации выбрать») и запускаем тестирование системы на том же длинноватом участке. Не для кого не секрет то, что таковым образом, мы получаем значения всех характеристик системы – прибыль, профит-фактор, просадка, количество сделок и т.д., которые, фактически и обрисовывают поведение системы на истории.
Сейчас, прогоняем эту же систему на втором - маленьком промежутке, который не участвовал в настройке системы (фактически этот тест и как бы именуется “out-of-sample”). Всем известно о том, что протестировав систему таковым образом, трейдер, мягко говоря, получит новейшие характеристики системы – прибыль, профит-фактор, просадка и т.д.
Все, что остается сейчас, это сравнить, то, как вела себя система на длинноватом участке, где так сказать происходила настройка системы, и то, как она ведет себя на маленьком промежутке при тестировании “out-of-sample”. И действительно, при всем этом система обязана демонстрировать приблизительно однообразные результаты. Необходимо подчеркнуть то, что ежели хоть один параметр системы существенно ужаснее, то можно считать, что она нерабочая либо же, в конце концов, проводить доп испытания на как раз предмет достоверности.
Почти все трейдеры возразят, что ассоциировать результаты тестов, которые, стало быть, проводились на промежутках истории, как мы с вами постоянно говорим, разной длины не совершенно корректно. И даже не надо и говорить о том, что так оно и есть, ведь длинноватая часть истории, в конце концов, содержит в для себя разные виды либо типы рынка: нисходящий тренд, восходящий тренд, флэт и др. Необходимо отметить то, что в то время, как, как многие думают, маленькая часть “out-of-sample”, скорей всего, стало быть, содержит лишь один из этих типов.
Для того, чтоб корректно, в конце концов, сопоставить результаты трейдеру нужно, вообщем то, выбрать из большей части участок равный периоду теста «out-of-sample» и, стало быть, сопоставить эти результаты. Очень хочется подчеркнуть то, что система будет, в конце концов, считаться работоспособной, лишь в этом случае, ежели результаты теста «out-of-sample» будут не ужаснее результатов, как все говорят, хоть какого из, как мы выражаемся, избранных трейдером периодов.
Трейдер постоянно может провести доп, наиболее сложные исследования, чтоб подтвердить либо опровергнуть работоспособность системы. Возможно и то, что но на исходном шаге довольно, как все знают, описанного чуть повыше тестирования, тем паче что он довольно прост в использовании и трейдер, как мы выражаемся, хоть какого уровня наконец-то сумеет им также пользоваться.
Один принципиальный совет напоследок:
Вроде бы отлично трейдер не протестировал свою систему на истории, он никогда не быть может на 100% уверен в том, что на настоящем рынке его система наконец-то будет вести себя так же как и при тестировании. Все давно знают то, что потому постоянно, до того как также начать торговать по системе, трейдер должен определиться с аспектами остановки торговли по ней. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что самый обычный аспект – просадка, ежели система на реале так сказать дозволила для себя просадку огромную, чем во время тестов, то нужно немедля приостановить торговлю. Само-собой разумеется, такое обычное так сказать правило дозволит начинающему трейдеру также избежать утраты собственного депозита.