В этом примере мы будем считать по умолчанию, что позиция раскрывается в направлении повышающегося тренда, а случаи с понижающимся трендом будем оговаривать специально. Несомненно, стоит упомянуть то, что это выход получил такое заглавие поэтому, что приказ на закрытие позиции наконец-то располагается на определенном расстоянии от вершины рынка подобно люстре, свисающей с потолка.
Приведем примеры «выхода люстры»: - стоп располагается на расстоянии 3 ATR от, как люди привыкли выражаться, самой высочайшей точки рынка с момента открытия позиции; - стоп располагается на расстоянии 2,5 ATR от, как люди привыкли выражаться, самого высочайшего закрытия бара с момента открытия позиции.
«Выход люстры» является нашим приоритетным выходом, который применяется при разработке систем, последующих за трендом. Все знают то, что он дозволяет, стало быть, удерживать позицию фактически до конца тренда и срабатывает лишь тогда, когда так сказать возникают суровые предпосылки того, что тренд разворачивается.
Исследования нашего коллеги и друга Вана Тарпа проявили, что, используя этот метод выхода, можно, мягко говоря, открывать позицию практически наугад, и при всем этом через некое время торговля все равно станет, как мы выражаемся, прибыльной. Необходимо отметить то, что вы сможете, в конце концов, проверить это на самых, как мы с вами постоянно говорим, различных рынках.
Спектр более, как большая часть из нас постоянно говорит, действенных значений ATR, по нашему мнению, должен находиться в пределах от 2,5 ATR до 4 ATR.
Вход на базе волотильности
Вход на базе волотильности, в конце концов, является одним из более, как большая часть из нас постоянно говорит, надежных спусковых устройств входа для систем, последующих за трендом. Вообразите себе один факт о том, что наши исследования проявили, что этот вход, вообщем то, дает больший процент прибыльных сделок в сопоставлении со случайным вхождением.
Приказ на покупку необходимо установить на уровне, который, в конце концов, рассчитывается как сумма закрытия предшествующего бара плюс процент от среднего, как большинство из нас привыкло говорить, настоящего спектра (ATR), или открытие текущего бара плюс процент от среднего, как всем известно, настоящего спектра (ATR).
К примеру, правило для покупки может, стало быть, звучать так: приобрести сейчас по стоимости 0,7*ATR + нынешнее открытие.
Для вычисления ATR необходимо так сказать брать довольно долгий период времени - 20 дней и поболее. Само-собой разумеется, ежели брать наименьший период, то, как большая часть из нас постоянно говорит, спусковой механизм входа так сказать может стать очень чувствительным из-за непродолжительных периодов низкой волотильности.
Этот, как мы выражаемся, спусковой механизм входа является одним из более надежных, как люди привыкли выражаться, спусковых устройств ввиду того, что для его срабатывания нужно, чтоб так сказать цены сделали довольно мощное движение в направлении тренда. Обратите внимание на то, что естественно, таковым образом мы не войдем в рынок по самый низкой стоимости, но при всем этом откроем позицию, когда рынок точно наконец-то подтвердит свое первоначальное направление.
В данном случае мы жертвуем частью, как мы с вами постоянно говорим, возможной прибыли для наиболее, как заведено выражаться, высочайшей надежности входа в рынок.
При использовании этого способа вхождения в качестве, как многие думают, отправной точки традиционно наконец-то берется закрытие предшествующего бара, но мы советуем как бы брать открытие текущего бара. Само-собой разумеется, по нашему мнению, движение от нынешнего открытия лучше наконец-то подтверждает тот факт, что короткосрочный тренд развернулся в сторону, как все говорят, длительного тренда. Не для кого не секрет то, что при разработке торговой системы необходимо также инспектировать оба эти варианта, хотя как раз имеются и остальные, к примеру, использующие в качестве точек отсчета верх либо низ предшествующего бара.
Объедините, как многие думают, спусковой механизм волотильности с "выходом люстры", и Вы получите, как мы привыкли говорить, главные составляющие, как многие думают, примитивной торговой системы, последующей за трендом, которую можно так сказать применять как нужный эталонный тест для проверки Ваших торговых идей.
Вставьте по-отдельности элементы эталонной системы заместо компонентов, которые Вы желали бы проверить, и сравните приобретенные результаты. Возможно и то, что ежели результаты тестирования Ваших компонентов превосходят результаты тестирования образца, означает полностью разумно применять в проектируемой системе предложенные Вами составляющие.
Таковым образом, эталонная система как раз может служить ориентиром, к которому Для вас необходимо также стремиться при проектировании собственной, как многие думают, торговой системы, и по способности, затмить его.