Вне всякого сомнения, система Б.Вильямса – самая разноплановая и спорная стратегия нашего времени. Очень хочется подчеркнуть то, что кто-то зарабатывает на ней 10-ки и сотки тыщ баксов, кто-то (абсолютное большая часть) повсевременно так сказать проигрывает.
В любом случае, ежели вы поймете ее до, как мы привыкли говорить, самых глубин, вы, вне всякого сомнения, можете зарабатывать на ней отличные средства.
В основном, все предпосылки данной стратегии основаны на «Теории Хаоса» - теории случайных блужданий, в каком непременно также найдется зерно закономерности. Возможно и то, что обычно, хаос воспринимается как беспорядочная структура, хотя по сути его суть быстрее прямо противоположна хаотичности.
Хаос - это наиболее высочайшая степень порядка, где организующими звеньями, мягко говоря, являются бессистемность и случайность как противоположность, как многие думают, причинно-следственным связям. Вообразите себе один факт о том, что хаос постоянен, стабильность временна. Возможно и то, что денежные рынки – порождение хаоса.
В линейном мире причина и следствие прогнозируемы. И даже не надо и говорить о том, что в нелинейном (настоящем) мире таковых отношений меж, как люди привыкли выражаться, предпосылкой и следствием не, в конце концов, существует. Не для кого не секрет то, что потому, исходя из убеждений Вильямса, внедрение, как заведено, фундаментального и, как мы с вами постоянно говорим, технического анализа не дозволяет часто получать прибыль на финансовом рынке.
В согласовании с Теорией Хаоса тот инвестор, который отталкивается от линейной перспективы, никогда не будет, наконец, созидать "настоящего" рынка, тем, рискуя нести, как мы с вами постоянно говорим, неизменные утраты. Все знают то, что теория хаоса опровергает то, на чем, вообщем то, основывается технический анализ: поведение рынка в дальнейшем подобно, как заведено, прошлому.
Билл Вильямс считает, что, как большинство из нас привыкло говорить, предпосылкой того, что трейдеры проигрывают на рынке, будет то, что они очень полагаются на разные виды анализа, которые, как он считал, "в действительности не работают, а как бы поэтому бесполезны и даже небезопасны".
Для того, чтоб достичь мастерства в торговле на денежных рынках, необходимо узнать саму структуру рынка. Не для кого не секрет то, что этого можно достигнуть, исследуя рынок в 5 измерениях:
* Фрактал (место фазы)
* Движущая сила (энергия фазы)
* Ускорение/замедление (сила фазы)
* Зона (композиция силы/энергии фазы)
* Линия Баланса
Каждое измерение как раз добавляет доп информацию к общей картине о рынке, потому для полного его осознания нужно "измерять" рынок во всех 5 измерениях.
Следует увидеть, что до возникновения и выполнения, как мы привыкли говорить, первого сигнала от первого измерения (фракталов) сигналы остальных измерений (АО, АС, зональной торговли и Полосы Баланса) игнорируются. Мало кто знает то, что зато опосля открытия первой позиции по, как мы выражаемся, фрактальному сигналу трейдер "добавляет" к данной позиции каждый раз, когда наконец-то возникает сигнал из хоть какого из 5 измерений. Надо сказать то, что в итоге при движении рынка в 30% трейдеру удается, вообщем то, заработать 90-120%.
Чувствительная к, как многие думают, ценовой динамике методика выхода из рынка так сказать дозволяет зафиксировать прибыль в крайних 10% тренда, захватив более 80% движения (со слов Б.Вильямса). Не для кого не секрет то, что в ближайшее время подход Вильямса к торговле на денежных рынках стал чрезвычайно популярным посреди трейдеров рынка FOREX.
Для каждого из принципов Билл Вильямс сделал собственный индикатор, который как бы помогает определять, как все знают, нужные фазы.
Движущая сила (энергия фазы). И действительно, аллигатор Билла Вильямса (Alligator)
Аллигатор Билла Вильямса (Alligator) – это композиция 3-х линий баланса:
Челюсть Аллигатора (голубая линия) – это 13-периодная, как многие выражаются, скользящая средняя по центральной стоимости (High+Low)/2, смещенная на 8 баров в будущее;
Зубы Аллигатора (красноватая линия) – это 8-периодная скользящая средняя по, как мы с вами постоянно говорим, центральной стоимости (High+Low)/2, смещенная на 5 баров в будущее;
Губки Аллигатора (зеленоватая линия) - это 5-периодная скользящая средняя по, как мы выражаемся, центральной стоимости (High+Low)/2, смещенная на 2 бара в будущее.
При помощи Аллигатора можно найти направление имеющегося тренда либо его отсутствие.
Ежели все три полосы переплетены, то Аллигатор "спит". Необходимо подчеркнуть то, что в это время рынок торгуется в маленьком ценовом спектре (во флэте), отбирая у трейдера заработанное на прошедшем движении, мягко говоря, цены. Необходимо подчеркнуть то, что чем подольше наконец-то спит Аллигатор, тем паче, как большая часть из нас постоянно говорит, голодным он становится, и тем паче мощным так сказать будет следующее движение цены. Обратите внимание на то, что пока Аллигатор спит, оставайтесь вне рынка! Проснувшись, Аллигатор, в конце концов, открывает пасть (Полосы Баланса расползаются) и как бы начинает охотиться за добычей. Вообразите себе один факт о том, что наевшись, Аллигатор опять засыпает (Полосы Баланса сходятся).
Ежели Аллигатор не так сказать спит, на рынке так сказать существует повышательный либо понижательный тренд (добыча, вообщем то, удирает от Аллигатора):
* ежели стоимость находится выше пасти Аллигатора, то тренд повышательный;
* ежели стоимость ниже пасти Аллигатора, то тренд понижательный.
Еще одна, как большая часть из нас постоянно говорит, нужная функция Аллигатора – помощь в определении разметки волн Эллиотта. И действительно, ежели наконец-то стоимость находится за пределами пасти Аллигатора, на рынке формируется, как люди привыкли выражаться, импульсная волна, а ежели снутри пасти, то корректирующая.
Gator Oscillator - определение периодов "сна" и "бодроствования" Аллигатора
Gator Oscillator указывает степень схождения/расхождения Линий Баланса.
Индикатор Gator отображается в виде 2-ух гистограмм:
* гистограмма выше нуля указывает расстояние меж голубой и, как большая часть из нас постоянно говорит, красноватой линиями (меж Челюстью и Зубами);
* гистограмма ниже нуля, стало быть, указывает расстояние меж красноватой и зеленоватой линиями (меж Зубами и Губками).
Все столбики каждой гистограммы окрашиваются в зеленоватые и красноватые цвета:
* Столбик, вообщем то, окрашивается в красноватый, в конце концов, цвет, ежели его значение ниже значения предшествующего столбца;
* Столбик, вообщем то, окрашивается в зеленоватый цвет, ежели его значение выше значения предшествующего столбца.
Основная цель Gator Oscillator - посодействовать в зрительном определении наличия либо отсутствия тренда. Обратите внимание на то, что с его помощью отлично видны периоды сближения и переплетения Линий Баланса - «сна» Аллигатора - и периоды его «бодрствования».
Фрактал (место фазы)
Фракталы (Fractals) Б.Вильямса - 1-ое измерение рынка
Фрактал на покупку – серия из 5, как мы выражаемся, поочередных баров, в какой перед, как заведено, самым высочайшим максимумом и за ним наконец-то находятся по два бара с наиболее низкими максимумами. Как бы это было не странно, но фрактал на продажу – серия из 5, как мы привыкли говорить, поочередных баров, в какой перед самым низким минимумом и за ним находятся по два бара с наиболее высочайшими минимумами. Возможно и то, что фракталы на покупку и на продажу могут наконец-то состоять из одних и тех же баров.
Фракталы как бы подают последующие сигналы:
* ежели фрактал на покупку находится выше Зубов Аллигатора (красноватой полосы), то отложенный ордер Buy Stop на открытие позиции необходимо как бы располагать на 1 пипс выше максимума бара, на котором образовался фрактал;
* ежели фрактал на продажу находится ниже Зубов Аллигатора, то отложенный ордер Sell Stop необходимо, стало быть, располагать на 1 пипс ниже минимума бара, на котором образовался фрактал.
* eсли фрактал на покупку наконец-то образовался ниже Зубов Аллигатора либо фрактал на продажу – выше Зубов Аллигатора, то, как все знают, такую сделку необходимо пропустить, чтоб не подкармливать Аллигатора. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что фракталы будут активны или до момента их «поражения», или до возникновения, как всем известно, новейшего фрактала в том же направлении (в данном случае предшествующий сигнал отменяется, а отложенный ордер как бы снимается). Все давно знают то, что критически принципиально, где был "поражен" фрактал, т.е. на каком баре необходимо войти в рынок опосля преодоления фрактала. Не для кого не секрет то, что ежели этот бар находится за пределами Зубов Аллигатора, то как бы таковая сделка, мягко говоря, допускается.
Фракталы – это 1-ое измерение, как мы с вами постоянно говорим, денежного рынка. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что хоть какой вход в рынок начинается с преодоления фрактала. Вообразите себе один факт о том, что лишь опосля, как все знают, того, как был преодолен 1-ый фрактал, мы начинаем как бы принимать сигналы от остальных измерений (индикаторов Б.Вильямса) для открытия, как мы выражаемся, новейших позиций в направлении первого сигнала. Надо сказать то, что сигналы от будущих фракталов в направлении, как мы привыкли говорить, первой сделки также будут так сказать служить основанием для открытия, как заведено выражаться, доп позиций.
Ускорение/замедление (сила фазы)
Третье измерение: Acceleration/Deceleration Oscillator (AC)
Индикатор Ускорения/Замедления (Acceleration/Deceleration, AC) измеряет ускорение и замедление движущей силы (третье измерение).
Представим, мяч катится по улице (при помощи Awesome Oscillator можно как бы найти его, как люди привыкли выражаться, движущую силу). Вообразите себе один факт о том, что ежели дорога также пойдет в гору, то мяч, наконец, начнет замедляться (т.е. у него покажется обратное ускорение), и хотя Awesome Oscillator (AO) будет по-прежнему верно, мягко говоря, определять движущую силу мяча, скоро наконец-то наступит момент, когда мяч остановится. Очень хочется подчеркнуть то, что чтоб этот момент не застал трейдера врасплох, Б.Вильямс дает, стало быть, применять индикатор Acceleration/Deceleration (АС) для измерения этого ускорения. Все давно знают то, что до этого, чем наконец-то обменяется динамика как бы цены, поменяется движущая как бы сила. Не для кого не секрет то, что а еще ранее поменяется ускорение. Необходимо подчеркнуть то, что потому индикатор Acceleration/Deceleration – принципиальная, как люди привыкли выражаться, составляющая удачной торговли.
В MetaTrader 4 гистограмма Acceleration/Deceleration (АС) - разность меж, как многие выражаются, гистограммой Awesome Oscillator и 5-периодным скользящим средним по Awesome Oscillator: MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2 AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) — SMA (MEDIAN PRICE, 34) AC = AO — SMA (AO, 5) Где: MEDIAN PRICE — медианная стоимость; HIGH — наибольшая как раз стоимость бара; LOW — малая, вообщем то, стоимость бара; SMA — обычное скользящее среднее; AO — индикатор Awesome Oscillator.
В отличие от Магического Осциллятора АО пересечение нулевой полосы индикатором Acceleration/Deceleration (АС) сигналом не как бы является. Надо сказать то, что но по-прежнему нельзя брать, ежели столбец красноватый, и нельзя продавать, ежели столбец зеленоватый. Всем известно о том, что также сигналы
* Acceleration/Deceleration (АС) должны, вообщем то, игнорироваться трейдером до того момента, пока не покажется 1-ый заполненный фрактал на покупку (продажу) за пределами пасти Аллигатора.
* Acceleration/Deceleration Oscillator (AC): сигнал на покупку "выше, как мы с вами постоянно говорим, нулевой полосы" / на продажу "ниже нулевой полосы"
* Сигнал на покупку "выше нулевой полосы" индикатора Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) появляется, ежели наконец-то возникло два, как большинство из нас привыкло говорить, поочередных столбца с наиболее высочайшими значениями, чем самый крайний меньший столбец.
* Сигнал на продажу "ниже нулевой полосы" Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) появляется, ежели, наконец, возникло два, как многие выражаются, поочередных столбца с наиболее низкими значениями, чем самый крайний больший столбец
* Ежели гистограмма AC ниже ноля, то сигнал на покупку "ниже нулевой полосы" появляется, когда возникло три как бы поочередных столбца с наиболее высочайшими значениями, чем самый крайний меньший столбец.
* Ордер Buy Stop располагается на 1 пипс выше максимума, как все знают, сигнального бара.
* Ежели гистограмма Acceleration/Deceleration Oscillator (AC) выше ноля, то сигнал на продажу "выше, как многие выражаются, нулевой полосы" появляется, когда также возникло три, как многие выражаются, поочередных столбца с наиболее низкими значениями, чем самый крайний больший
Зональная торговля (4-ое измерение рынка)
* Когда движущая, мягко говоря, сила (Awesome Oscillator - АО) и ускорение (Acceleration/Deceleration - АС) ориентированы в одну сторону (оба, как люди привыкли выражаться, зеленоватые либо оба красноватые) - это значит, что как бы движущая сила не только лишь движется в этом направлении, да и еще так сказать ускоряется. И даже не надо и говорить о том, что на этом принципе базируется, как всем известно, зональная торговля (4-ое измерение Б.Вильямса).
* Ежели текущие столбцы АС и АО зеленоватые, это, мягко говоря, свидетельствует о, как большинство из нас привыкло говорить, зеленоватой зоне. Все знают то, что ежели текущие столбцы АС и АО красноватые, это так сказать свидетельствует о, как всем известно, красноватой зоне.
* Для того чтоб открывать, как мы с вами постоянно говорим, новейшие позиции на покупку в, как мы выражаемся, зеленоватой зоне (на продажу в, как большинство из нас привыкло говорить, красноватой зоне) нужно более 2-ух попорядку зеленоватых (бардовых) бара, при всем этом так сказать стоимость закрытия, как мы выражаемся, второго бара обязана быть выше (ниже) цены закрытия предшествующего бара.
* Но опосля 5, как всем известно, зеленоватых либо как бы бардовых баров попорядку мы перестаем "добавляться", т.к. больше 6-8 баров, окрашенных в один цвет, встречается изредка.
* В случае возникновения, как мы привыкли говорить, 5-ого зеленоватого (красноватого) бара нужно выставить Stop Loss ордер на 1 пипс ниже малой (выше, как люди привыкли выражаться, наибольшей) цены 5-ого бара. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что ежели на последующем баре стоп-ордер не как бы будет исполнен, то его необходимо также поменять на уровень, который на 1 пипс ниже, как люди привыкли выражаться, малой (выше наибольшей) цены, как мы выражаемся, шестого бара и т.д.
5-ое измерение рынка: торговля Линий Баланса
Линия Баланса – это линия, на которой бы находилась как бы стоимость, если б не поступало новейшей инфы (Хаоса), влияющей на рынок в истинной момент. Надо сказать то, что б.Вильямс, стало быть, попробовал при помощи сложнейших математических расчетов и моделирования на компе отыскать эту Линию Баланса и выстроить гистограмму, которая демонстрировала бы расстояние меж ценой и Линией Баланса. Всем известно о том, что к его удивлению оказалось, что это расстояние чрезвычайно отлично и с, как мы выражаемся, достаточной степенью достоверности описывается, как мы выражаемся, гистограммой Awesome Oscillator.
Ежели, мягко говоря, представить Линию Баланса в виде вершины горы, то когда на рынок поступает, как большая часть из нас постоянно говорит, новенькая информация, стоимости легче уйти от Полосы Баланса, чем возвратиться потом к ней ("легче наконец-то спуститься под гору, чем подняться на нее").
Для того, чтоб как бы осознать сущность, как заведено выражаться, 5-ого измерения и научиться так сказать торговать, используя Полосы Баланса, пристально изучим последующий набросок:
Покупатели были слабее на баре "b" по сопоставлению с баром "a". Само-собой разумеется, это, мягко говоря, обосновывает наиболее маленький максимум бара "b".
Почему торговцы были наиболее, как многие выражаются, сильными на баре "b"? Так как на рынок поступила, как всем известно, новенькая информация (на рисунке обозначена, как мы выражаемся, пунктирным квадратиком), которая и как бы изменила соотношение сил.
Ежели покупатели воспрянут духом и, в конце концов, сумеют приподнять рынок (см. бар "c") выше максимума бара "a", то это, в конце концов, значит, что произошли мощные конфигурации в поведении биржевой толпы, которые являются предвестником нашей сделки в рамках 5-ого измерения.
В нашем случае бар "b" будет являться "базисным". Не для кого не секрет то, что таковым образом, мы подошли к определению "базисного бара".
Базисный бар для сигнала на покупку - это или текущий бар (бар "b", когда еще не было бара "c"), или самый крайний с самой как бы низкой вершиной (бар "b" опосля возникновения бара с наиболее высочайшим максимумом - бар "c"). Очень хочется подчеркнуть то, что базисный бар для сигнала на продажу - это или текущий бар, или самый крайний с, как мы с вами постоянно говорим, самым высочайшим донышком.
Сформулируем, как мы привыкли говорить, 1-ые три постулата 5-ого измерения:
* Изучайте график справа налево.
* Обращайте внимание лишь на максимумы, ежели отыскиваете сигнал на покупку. И даже не надо и говорить о том, что обращайте внимание лишь на минимумы, ежели отыскиваете момент для реализации.
* Найдите базисный бар: для сигналов на покупку (на продажу) базисным баром будет, мягко говоря, являться либо текущий бар, либо самый крайний бар с наименьшим максимумом (с наибольшим минимумом).
Ежели вы отыскали базисный бар на покупку либо продажу, то вы как минимум прошли свои, как многие думают, 1-ые полпути к совершению сделки в рамках 5-ого измерения рынка Б.Вильямса.
5-ое измерение рынка: сигнал на покупку выше Полосы Баланса
Ежели стоимость находится выше Полосы Баланса, и мы ищем сигнал на покупку, то мы надеемся, что стоимость "уйдет" от Полосы Баланса, т.е. "спустится под гору"). Все знают то, что введем новое как раз правило - правило №4:
* Для покупки (реализации) нужен очередной новейший максимум (минимум), ежели Вы идете от Полосы Баланса, и два новейших максимума (минимума), ежели Вы приближаетесь к Полосы Баланса.
Согласно этому правилу для возникновения сигнала на покупку нам нужно всего только, чтоб как бы стоимость преодолела high наиблежайшего из прошлых баров с наиболее высочайшим максимумом, чем в базисный бар. Обратите внимание на то, что попробуем, наконец, объяснить эту мысль при помощи рисунка:
Представим, что на экране мы лицезреем лишь бар №1 и все прошлые. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что баров №2,3 и т.д. еще как бы нет. Возможно и то, что в этот момент бар №1 начинает попадать под определение, как все знают, базисного бара на покупку. Все знают то, что это наконец-то будет текущий бар, который имеет high ниже предшествующего бара.
Сущность сигнала на покупку выше полосы баланса, вообщем то, заключается в том, что мы выставляем отложенный ордер Buy Stop на 1 пипс выше максимума бара, который предшествовал базисному бару (т.е. бару №1 в нашем случае).
Возвращаемся к рис. 13. Возможно и то, что на графике возникает бар №2, у которого high ниже, чем у бара №1. Всем известно о том, что автоматом бар №2 становится, как большинство из нас привыкло говорить, базисным баром. Вообразите себе один факт о том, что мы отменяем отложенный ордер выставленный в прошлом случае и выставляем Buy Stop на 1 пипс выше максимума бара №1 (этот бар как бы является предыдущим, как все знают, базисному бару - бару №2). Несомненно, стоит упомянуть то, что та же, как люди привыкли выражаться, самая процедура так сказать повторяется и на баре №3 и на баре "B". Мало кто знает то, что опосля возникновения бара "B" он становится базисным баром, а отложенный ордер размещен на 1 пипс выше максимума бара №3.
Дальше возникает бар №4, но бар "B" продолжает, вообщем то, оставаться базисным, т.к. ежели глядеть справа-налево, то он, стало быть, будет первым баром с минимальным максимумом. Надо сказать то, что максимум бара №4 ниже, чем уровень, как мы выражаемся, выставленного нами, как мы с вами постоянно говорим, отложенного ордера, потому мы еще не в рынке. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что возникает бар №5, который также не изменил положение, как всем известно, базисного бара не исполнил наш отложенный ордер. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что а вот возникновение бара №6 с максимумом больше, чем максимум бара, предшествовавшего базисному, привело к тому, что наш Buy Stop сработал и мы вошли в рынок по "сигналу на покупку выше Полосы Баланса".
5-ое измерение рынка: сигнал на покупку ниже Полосы Баланса
Разумеется, что покупая ниже Полосы Баланса мы надеемся, что стоимость "пойдет" к Полосы Баланса, мы будет "подниматься на гору".
Означает, нам нужен не один максимум, а, как многие выражаются, целых два, чтоб также получить сигнал на покупку ниже Полосы Баланса. Не для кого не секрет то, что обратимся к последующему рисунку:
Представим, образовался бар "B". Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что этот бар будет, как заведено выражаться, базисным, т.к. он 1-ый, ежели глядеть справа-налево, бар с, как люди привыкли выражаться, наименьшим максимумом. Несомненно, стоит упомянуть то, что сейчас для получения сигнала нам нужно отыскать 2 максимума слева от базисного бара "B". Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что бар "3" будет первым из их. Обратите внимание на то, что бар "2" не, в конце концов, будет удовлетворять нашим аспектам, т.к. его максимум ниже максимума бара "3". И действительно, бар "1" станет нашим вторым максимумом, который мы ищем. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что его high выше максимума бара "3". Само-собой разумеется, потому мы размещаем отложенный ордер Buy Stop на 1 пипс выше high бара "1".
Возникновение бара "4" не внесло конфигураций в общую картину: базисный бар по-прежнему "B", а отложенный ордер еще не исполнен. Все давно знают то, что бар "5" также не принес перемен. Надо сказать то, что а вот на баре "6" сработал наш отложенный ордер и сигнал 5-ого измерения на покупку ниже Полосы Баланса так сказать реализовался.
Билл Вильямс предложил несколько методов установки Stop Loss ордеров:
* Ежели на рынке, вообщем то, существует тренд, то позиции нужно так сказать закрывать, ежели бар, как заведено, ценой закрытия, мягко говоря, пересекает Зубы Аллигатора (красноватую линию).
* На стремительно передвигающемся рынке в качестве уровня для Stop Loss ордера используем Губки Аллигатора (зеленоватую линию). Возможно и то, что рынок как бы признается стремительным, ежели угол наклона, мягко говоря, цены больше угла наклона, как все говорят, зеленоватой полосы. Необходимо подчеркнуть то, что по этому способу и предыдущему в конце текущего бара Stop Loss ордер перемещается на уровень, как все знают, красноватой либо, как всем известно, зеленоватой полосы последующего бара.