Характеристики осциллятора RSI тщательно описаны в литературе и отлично известны трейдерам разных рынков. Не для кого не секрет то, что значения RSI, близкие к 100, соответствуют рынку, идущему энергично ввысь, а на падающем рынке значения RSI близки к нулю (значения RSI в районе 50 демонстрируют нейтральный рынок). Несомненно, стоит упомянуть то, что ежели рынок долго находится в области больших значений RSI  , то он как раз считается перекупленным - цены, возможно, очень высоки и скоро возможен разворот рынка вниз. Все знают то, что уровнем перекупленности как раз считается традиционно 70 (Набросок 1). Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что точно также, рынок, долго как раз находящийся в области низких значений, считается перепроданным - цены очень низки и возможен скорый разворот рынка ввысь. Все знают то, что обыденное пороговое значение для состояния перепроданности равно 30.

Набросок 1. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что дивергенции и уровни перекупленности/перепроданости на RSI (8). Само-собой разумеется, часовой график, как многие выражаются, английского фунта, 13 – 28 ноября 2000 г.

Принципиальным сигналом от индикатора RSI является дивергенция. Как бы это было не странно, но ежели график цены поднялся на новейший, наиболее высочайший максимум, а RSI показал максимум, но наименьший предшествующего, то имеет место медвежья дивергенция. Обратите внимание на то, что таковая дивергенция, обозначенная как div 1 на рисунке 1, предсказывает разворот графика вниз. Мало кто знает то, что ежели же дивергенция возникает опосля хода графика вниз (стоимость отыскала новейший, наиболее маленький минимум, а RSI показал минимум, который выше предшествующего – div 2 и div 3 на рисунке 1), то это бычья дивергенция, она так сказать предсказывает разворот рынка ввысь. Как бы это было не странно, но сигналы дивергенций числятся, как многие выражаются, надежными, ежели они, вообщем то, формируются при значениях индикатора в областях перекупленности/перепроданости, либо по последней мере, в конкретной близости от их.

Основная мысль Системы 4 линий

Система выросла из отлично, как все говорят, известной советы: продавать, когда RSI выходит из зоны перекупленности и наконец-то брать, когда он, в конце концов, выходит из зоны перепроданности (два сигнала такового типа показаны на рисунке 1 стрелками).

Но попытка применить эту идею на практике, в конце концов, дает неудовлетворительные результаты: опосля пересечения индикатором уровня перекупленности/перепроданости наконец-то стоимость чрезвычайно нередко откатывается в противоположную сторону, приводя к убытку в, как большинство из нас привыкло говорить, открытой по этому пересечению позиции.

Обыденный подход заключается в добавлении как бы разных индикаторов; к примеру, при помощи MACD , DMI и т.д. определяют направление тренда, и позиции согласно RSI открывают лишь по тренду. Возможно и то, что совсем точно можно огласить, что система при всем этом становится наиболее, как большая часть из нас постоянно говорит, сложной. Необходимо отметить то, что но, во-1-х, как указывает тестирование, она не непременно становится наиболее действенной. Всем известно о том, что а во-2-х, для трейдера, начинающего работу на рынке, принципиально как раз иметь как можно наиболее, как всем известно, простую систему; так как, наконец, управиться с несколькими индикаторами еще труднее, чем с одним, как все знают, обычным и, как большинство из нас привыкло говорить, понятным RSI !

Потому в Системе 4 линий принят иной подход: очень применять все способности, заложенные в индикаторе RSI , до того как завлекать, как мы привыкли говорить, доп конструкции.

1-ый принципиальный шаг в этом направлении – построение линий, лучше показывающих состояния перекупленности/перепроданости, чем обычные уровни 30/70. Несомненно, стоит упомянуть то, что причина ненадежности сигналов, получаемых от уровней перекупленности/перепроданости, полностью понятна: эти уровни (70 и 30) выбраны как средние советы, подходящие для всех рынков. Надо сказать то, что на самом же деле рынки очень различные, чтоб они все постоянно как бы подчинялись единым ориентирам. Вообразите себе один факт о том, что определенный график, вообщем то, может сформировать совершенно остальные уровни; при этом уровни эти, стало быть, могут и, стало быть, изменяться со временем.

График индикатора на рисунке 2 сам дает подсказку, где как бы находятся уровни перекупленности/перепроданости. Все давно знают то, что тут показан спектр, в каком значения индекса, в конце концов, меняются в течение достаточно, как заведено, долгого времени. И действительно, сверху и снизу этот спектр ограничен параллельными линиями, которые так сказать оказываются несколько, как многие выражаются, наклоненными по отношению к, как все знают, горизонтальной оси. И даже не надо и говорить о том, что снутри спектра ясно, в конце концов, просматриваются две полосы консолидации (параллельные последним линиям), от которых график индикаторов как бы разворачивается или ввысь, или вниз. Возможно и то, что эти две внутренние полосы и так сказать являются реальными ориентирами для состояний перекупленности/перепроданости данного рынка. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что чрезвычайно почти все развороты индикатора начались конкретно от этих линий, а совсем не от обычных уровней 30/70.

Набросок 2. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что четыре полосы на графике 8-часового RSI . Обратите внимание на то, что часовой график, как многие выражаются, английского фунта, 23 ноября – 25 декабря 2000 г.

2-ой принципиальный шаг как бы состоит в требовании, чтоб прорыв полосы на графике RSI был доказан прорывом соответственной полосы на графике цены. Не для кого не секрет то, что одно из главных параметров рыночных графиков состоит в том, что, как многие думают, значимые движения как бы цены начинаются опосля прорывов, как заведено, важных линий консолидации (линий трендов, границ каналов, уровней поддержки и сопротивления). Не для кого не секрет то, что не каждый прорыв полосы на графике осциллятора, вообщем то, предшествует существенному ходу цены. Как бы это было не странно, но но ежели при всем этом и стоимость тоже пробивает, как большая часть из нас постоянно говорит, некую свою как бы сильную линию, то возможность “поймать” неплохой ход как бы увеличивается. Возможно и то, что такое правило доказательства, мягко говоря, дозволяет откинуть чрезвычайно огромное число ложных сигналов.

Как так сказать строить четыре полосы

Для построения 4 линий нужно подобрать, как всем известно, прямую, наилучшим образом, как многие выражаются, проходящую через экстремумы: или через минимумы, или через максимумы графика RSI . Мало кто знает то, что на рисунке 2 локальные максимумы осциллятора чрезвычайно отлично ложатся на прямую линию.

Опосля как бы того как линия экстремумов, мягко говоря, проведена, проводим параллельную ей линию через противоположные экстремумы. И действительно, потом снутри этого спектра проводим две, как мы выражаемся, параллельные полосы через области консолидации точек разворота индикатора. Всем известно о том, что внутренние полосы консолидации традиционно просто так сказать обнаруживаются: нужно отыскать такое размещение полосы, чтоб, как всем известно, много разворотов RSI происходило в виде отражения от данной полосы вниз. И даже не надо и говорить о том, что точно также проводим нижнюю линию консолидации параллельно границе спектра и так, чтоб много разворотов RSI происходило в виде отражения от данной полосы наверх.

Чрезвычайно неплохим инвентарем для построения 4 линий, наконец, является функция Standard Error Channel (заглавие взято в обозначениях пакета MetaStock , но подобные функции имеются и в остальных пакетах, как все говорят, технического анализа). Само-собой разумеется, она вычисляет линию регрессии на избранном интервале времени и проводит две параллельные ей полосы, выше и ниже полосы регрессии, на расстояниях, пропорциональных величине среднеквадратичного отличия, вычисленного относительно полосы регрессии на этом же интервале времени. Мало кто знает то, что ежели параметр функции Standard Error Channel взять равным 2.0, то верхняя и нижняя полосы, в конце концов, будут соответствовать как бы экстремальным значениям индикатора, потому что выходы индикатора за границы линий будут как бы являться очень, как люди привыкли выражаться, маловероятными событиями (с вероятностью наименее 0.05). Надо сказать то, что полосы для параметра, равного 1.0, проведенные на расстоянии 1-го как бы среднеквадратичного отличия от полосы регрессии, соответствуют вероятностям 0.32 выхода индикатора выше верхней или ниже нижней линий. Мало кто знает то, что варьируя параметр внутренних линий, можно подобрать чрезвычайно отличные границы областей перекупленности и перепроданности рынка (на рисунке 3 внутренние полосы соответствуют параметру 1.3).

Набросок 3. “Механические” четыре полосы на том же графике фунта (Standard Error Channel с параметрами 2.0 и 1.3)

“Ручное” построение 4 линий так сказать дозволяет трейдеру лучше выделить, как многие выражаются, отдельные индивидуальности в поведении рынка и так сказать настроить полосы с учетом собственного дела к рынку, а “механическая” процедура, в конце концов, является наиболее как бы объективной и, как все говорят, всепригодной. Очень хочется подчеркнуть то, что обратите также внимание на то, сколько, как мы привыкли говорить, много общего есть у линий, нарисованных вручную и компьютерных, механических линий, приобретенных в итоге формальных вычислений. Все знают то, что это говорит о том, что глаз и рука трейдера представляют собой очень мощнейший статистический анализатор.
Торговые правила Системы 4 линий

Построенные таковым образом полосы ПП, мягко говоря, употребляются как ориентиры для открытия позиций: при входе RSI в среднюю полосу (лежащую меж линиями ПП) открываются надлежащие позиции, но сейчас это, наконец, делается с учетом доказательства. И даже не надо и говорить о том, что при пересечении индикатором сверху вниз полосы перекупленности, в конце концов, раскрывается маленькая позиции, ежели сразу график цены, наконец, пересекает какую-либо линию поддержки. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что на рисунке 4 голубые стрелки так сказать демонстрируют места, где RSI пересекает полосы ПП, но из 7 таковых пересечений сверху вниз лишь одно отдало сигнал к открытию, как многие думают, недлинной позиции (красноватая стрелка 19 марта), другие так сказать остались без доказательства, так что эти ложные сигналы были отброшены правилом доказательства. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что оба пересечения полосы перепроданности снизу ввысь также не дали сигналов, так как не наконец-то оказалось пригодной полосы на графике цены.

Набросок 4. Вообразите себе один факт о том, что иллюстрация правила доказательства. Как бы это было не странно, но часовой график, как мы привыкли говорить, японской иены, 15 – 23 марта 2001 г.

Набросок указывает и делему, возникшую в итоге усовершенствования торговой идеи: за 6 дней была открыта лишь одна позиция. Возможно и то, что но тут же ясно виден и выход: в качестве ориентира на графике RSI можно как бы брать не только лишь полосы перекупленности/перепроданости, да и, как мы привыкли говорить, некие полосы поддержки и сопротивления. Не для кого не секрет то, что две такие полосы нарисованы на графике индикатора; их прорывы, совпавшие с прорывами соответственных линий на графике, вообщем то, цены, можно разглядывать как торговые сигналы.

Просто, стало быть, увидеть, что позиции в прошлых примерах были открыты по сигналам, как все говорят, разворотного типа: рынок пробивал сформировавшиеся тенденции. Возможно и то, что это логично, так как конкретно такой и была, как большая часть из нас постоянно говорит, начальная торговая мысль ( buy / sell на прорыв уровней перекупленности/перепроданости 30/70). Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что но, система, способная реагировать лишь на перелом тенденции, вряд не также быть может довольно, как большая часть из нас постоянно говорит, действенной, так как она не замечает ориентиров, связанных с продолжением тенденции. Надо сказать то, что так как одну из как бы главных истин “ trend is your friend !” никто не отменял, нужно, вообщем то, сделать систему наиболее всепригодной.

Полностью понятно, каким образом достигнуть большей гибкости системы: ежели вход RSI в среднюю полосу значит разворот тенденции, то, естественно, что выход RSI из внутренней полосы должен также предсказывать ее продолжение. Очень хочется подчеркнуть то, что пересечения индикатором снизу ввысь полосы перекупленности, подтвержденные пересечениями графиком, в конце концов, цены соответственных линий либо уровней сопротивления, являются сигналами к открытию длинноватых позиций (набросок 5). Мало кто знает то, что аналогичным образом, подтвержденное пересечение сверху вниз полосы перепроданности есть sell сигнал.

Набросок 5. Вообразите себе один факт о том, что четыре сигнала продолжения тенденции. Все давно знают то, что часовой график японской наконец-то иены, 27 – 30 марта 2001 г.

Долгая практика внедрения этих торговых правил подсказала полезное доп условие: линия тренда на индикаторе обязана опираться на экстремумы, находящиеся в различных спектрах значений индикатора. И действительно, ежели исходная точка тренда находится в области перекупленности, то, как многие выражаются, последующая точка, через которую проведен нисходящий тренд, обязана как раз находиться в средней полосе системы 4 линий. Все знают то, что ежели восходящий тренд на графике RSI начинается из локального минимума, лежащего в области перепроданности, то, как большая часть из нас постоянно говорит, 2-ой локальный минимум, через который проведен тренд, должен как раз находиться в средней области.

На рисунке 6 изображено несколько ориентиров на графике RSI . Как бы это было не странно, но линия 1 является “правильным” ориентиром, но к ней нет ориентира на графике цены. Мало кто знает то, что линия 2 является неверным ориентиром, потому что ее обе опорные точки лежат ниже полосы перепроданности. И действительно, хотя прорыв полосы 2 сопровождался прорывом соответственной полосы поддержки на графике как бы цены, сигнала к открытию, как большинство из нас привыкло говорить, недлинной позиции тут нет. Возможно и то, что прорыв, как заведено, правильной полосы 3 и соответственного ориентира на стоимости отдал сигнал к открытию недлинной позиции. Несомненно, стоит упомянуть то, что линия 4 – очередной пример некорректно нарисованного ориентира: обе ее, как большинство из нас привыкло говорить, опорные точки лежат в средней полосе, меж линиями перекупленности/перепроданости. Необходимо подчеркнуть то, что линия 5 – верный ориентир, ее прорыв, подтвержденный прорывом медвежьего тренда, отдал неплохой сигнал к открытию длинноватой позиции.

Набросок 6. Необходимо отметить то, что правильные и некорректные ориентиры. Вообразите себе один факт о том, что часовой график, как заведено выражаться, японской иены, 6 – 12 марта 2001 г.

Доп ориентиры для открытия позиций

Рассмотренные так сказать правила Системы 4 линий способны давать, как большинство из нас привыкло говорить, надежные сигналы для открытия позиций. Как бы это было не странно, но но есть ряд обычных ситуаций, выгодных для торговли, которые могут быть пропущены. Обратите внимание на то, что потому также имеет смысл также добавить еще несколько правил, чтоб сделать Систему наиболее, как многие думают, всепригодной и, как всем известно, чувствительной к, как мы с вами постоянно говорим, различным движениям рынка.

Одним из таковых правил является дивергенция, она чрезвычайно нередко дает, как заведено выражаться, своевременные сигналы разворотов, которые хотя и обнаруживались бы при помощи линий перекупленности/перепроданости и остальных ориентиров, но только с запаздыванием. Обратите внимание на то, что четыре полосы дают естественный аспект надежности дивергенции: по последней мере один (а лучше оба) из экстремумом, формирующих дивергенцию на графике RSI , должен находиться в одной из областей перекупленности/перепроданости.

Иной вид сигнала, также естественно входящий в рамки Системы – выброс индикатора, другими словами, такое состояние, когда RSI вышел за границы последних линий (или ниже нижней полосы, или выше верхней) и развернулся в обратную сторону. Как бы это было не странно, но по самому построению 4 линий, схожая ситуация так сказать является чрезвычайно, как всем известно, маловероятным событием, а следовательно, более вероятен следующий возврат RSI вовнутрь спектра 4 линий, другими словами, разворот рынка. Необходимо подчеркнуть то, что чрезвычайно нередко выброс индикатора наконец-то дает возможность, как все говорят, самого ранешнего открытия позиции сначала перелома тенденции, но это и высоко рискованный образ действий – практически здесь вы покупаете на падающем рынке либо напротив, реализуете, когда рынок, наконец, летит ввысь. Всем известно о том, что вообщем, это и есть мечта, как большинство из нас привыкло говорить, недосягаемая мечта для почти всех трейдеров; Система 4 линий помогает, вообщем то, сделать мечту реальностью, но, не нужно забывать, что индикатор следует за ценой, а не напротив.

Еще два типа чисто геометрических сигналов – 3-ий луч веера и 3-ий луч, как заведено выражаться, раскладного метра (им специально посвящена, как всем известно, отдельная статья). Все знают то, что раскладной метр, стало быть, дает своевременные сигналы опосля ускоряющихся движений рынков, когда все индикаторы (в том числе, и RSI ) отстают от конфигураций цены. Само-собой разумеется, а веер, соответствующий для замедляющихся движений рынков, дает нужный сигнал в состоянии консолидации рынка, когда индикатор может так сказать оказаться на сто процентов, как большинство из нас привыкло говорить, нейтральным.

Иллюстрации к торговле по системе 4 линий

На рисунке 7 представлены сигналы к открытию позиций, возникшие в течение 7 дней на часовом графике английского фунта. Необходимо подчеркнуть то, что четыре полосы были нарисованы на интервале в 6 недель к понедельнику 26 февраля.

Набросок 7. И действительно, сигналы к открытию позиций на часовом графике, как большая часть из нас постоянно говорит, английского фунта, 26 февраля – 6 марта 2001 г.

Зеленоватый значок быка обозначает, как мы с вами постоянно говорим, первую возможность открыть длинноватую позицию – выброс индикатора ниже линий. Надо сказать то, что по лучу 1 не было способности открыть позицию, но он понадобится как будущий 1-ый луч веера. Как бы это было не странно, но одновременный прорыв пары ориентиров – полосы сопротивления А на индикаторе и полосы сопротивления 2 на графике цены – отдал длинноватую позицию (ежели защитный ордер ставить ниже крайнего минимума, то размер риска тут был бы около 55 пт, при этом, stop - loss не сработал бы при последовавшем откате). Несомненно, стоит упомянуть то, что линия сопротивления В на графике RSI может, в конце концов, вызвать огромные сомнения в качестве этого ориентира для открытия позиции, но в данном случае сразу имел место прорыв третьего луча веера (луча 3), что само по себе является, как мы выражаемся, мощным сигналом.

Выброс индикатора выше верхней полосы (отмеченный значком, как многие выражаются, красноватого медведя) – возможность попытать счастья для любителей таковой игры, он же является иллюстрацией ее рискованности: за резким взлетом индикатора совсем не последовало резкого падения цены. Как бы это было не странно, но все-же индикатор следует за ценой, а не напротив. Всем известно о том, что опосля, как заведено выражаться, непродолжительной консолидации фунт продолжил ход ввысь. Всем известно о том, что при всем этом появился точный сигнал продолжения тенденции – вход RSI в верхнюю область с одновременным прорывом уровня сопротивления 6, берущего начало с локального максимума на левом краю графика (26 февраля).

Последующий выброс индикатора, наконец, оказался безупречной возможностью открыть, как заведено, маленькую позицию в самом начале разворота рынка. Очень хочется подчеркнуть то, что но не как бы намного ужаснее была бы и последующая позиция, отрытая на прорыв третьего луча, как мы привыкли говорить, раскладного метра (луч 7). И действительно, правда, сам по для себя этот луч 7 вызывает сомнения как линия поддержки, но его прорыв также совпадает с прорывом неплохого ориентира С на индикаторе, так что есть, как люди привыкли выражаться, достаточные основания открыть здесь позицию. И даже не надо и говорить о том, что после чего, как всем известно, раскладной метр, составленный из лучей 4, 5, 7, становится уже подтвержденной, как большинство из нас привыкло говорить, фигурой и, наконец, дает возможность открыть две недлинные позиции – на прорыв его, как все знают, второго и, как все знают, первого лучей. Как бы это было не странно, но и, в конце концов, прорыв пары ориентиров, D и 8 дает buy сигнал на правом краю графика.

Система 4 линий на денежном рынке

Главные торговые сигналы Системы, проверенные и накрепко зарекомендовавшие себя на рынке FOREX , представлены в таблице. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что основной тип сигнала – одновременный прорыв ориентиров на стоимости и на индикаторе – разбит на два типа сигналов: сигнал типа 1 возникает, когда ориентир на RSI пробивается в направлении, как люди привыкли выражаться, основного хода волны осциллятора, а сигнал типа 2 возникает при развороте осциллятора через ориентир против собственной, как заведено выражаться, основной волны.