Метод стратегии
Система на базе IBS для фьючерсов с, как люди привыкли выражаться, оптимизированным стоп-лоссом.

Концепция системы. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что система, наконец, генерирует сигналы, основываясь на модификации индикатора «Скорость изменений» - rate of change (ROC). И действительно, скорость конфигурации (Rate of Change - ROC) - один из самых, как мы с вами постоянно говорим, обычных и чрезвычайно, как все знают, действенных осцилляторов, который, наконец, указывает процентное изменение цены от 1-го периода к другому. Rate of Change рассчитывается, как сопоставление текущей как бы цены с как бы ценой прошедшего периода, отстоящего от текущего на N периодов. Обратите внимание на то, что периодами как постоянно, наконец, могут быть интервалы от минутки до месяца. И даже не надо и говорить о том, что формула: (Стоимость сейчас – Стоимость n периодов назад)/Стоимость n периодов назад.

Мысль системы базирована на том, что свидетельством возникновения на рынке новейшего тренда может, стало быть, служить понижение либо увеличение индикатора выше, как мы выражаемся, определенного уровня.

В системе значения индикатора наконец-то высчитываются для ранца валют и сделки заключается на базе этих кумулятивных значений индикатора.

В системе, в конце концов, употребляются дневные бары, но она, мягко говоря, может применяться в любом временном спектре. И действительно, поначалу высчитываем 30-дневный индикатор Скорости конфигураций для, как заведено, каждой валюты. И действительно, заем вычисляем среднее значение, чтоб сделать, как многие думают, составной индикатор Скорости конфигураций (Так как в нашем тесте все денежные фьючерсы оцениваются против южноамериканского бакса приобретенный, как все знают, составной индекс можно также так сказать разглядывать индикатором Скорости конфигураций индекса бакса, приобретенным при равном взвешивании средних всех значений ROC). Надо сказать то, что система базирована на следовании тренду. Надо сказать то, что длинноватая позиция раскрывается по всем валютам, когда как бы составной индикатор ROC пересекает ввысь нулевую линию. Всем известно о том, что маленькая позиция как раз раскрывается, когда индикатор, наконец, пересекает нулевую линию вниз.

На рисунке 1 показан пример сделки по системе на графике фьючерса на английский фунт (ВР). Несомненно, стоит упомянуть то, что в верхнем окне – составной индекс ROC. 6 апреля 1992 года индикатор пересек ввысь, как заведено, нулевую линию, просигнализировав о открытии, как многие думают, длинноватой позиции, которая и была открыта на последующий день. Само-собой разумеется, позиция, вообщем то, оставалась открытой, пока индикатор не пересек вниз, как мы с вами постоянно говорим, нулевую линию 15 сентября. Все знают то, что прибыль как раз составила практически 16 пт. Всем известно о том, что после чего сделка была развернута, открыта, как все говорят, маленькая позиция, закрытая 9 декабря при пересечении индексом ввысь нулевого уровня – прибыль составила наиболее 25 пт.

Набросок 1.

Правила:

1) Длинноватая позиция, мягко говоря, раскрывается на последующий день, опосля того как составной индикатор Скорости конфигураций пересекает ввысь нулевой уровень.
2) Длинноватая позиция как бы закрывается и как раз раскрывается маленькая позиция на последующий день, опосля, как заведено выражаться, того как индекс пересекает вниз нулевую линию.

Тестовые данные: система тестировалась на последующем ранце, как мы с вами постоянно говорим, денежных фьючерсов: английский фунт, евро, японская иена и швейцарский франк. Все давно знают то, что источник данных: Pinnacle Data Corp. (wwwpinnacledata.com).

Тестовый период: с января 1991 по декабрь 2005.

Исходный депозит: $1,000,000. Надо сказать то, что предполагаемая комиссия 20 баксов на сделку на договор. Как бы это было не странно, но предполагаемое проскальзывание два тика на ордер.

Управление капиталом: Наибольший риск 3 % депозита на сделку. Все давно знают то, что в качестве стоп-лосса используем В качестве уровня стоп-лосса используем 10-дневный ATR, умноженный на 4. Несомненно, стоит упомянуть то, что количество, как большая часть из нас постоянно говорит, торгуемых контрактов как бы рассчитывается с внедрением цены входа, уровня стоп-лосса и цены движения на 1 пункт в баксах.

Представим как бы длинноватая позиция по система была открыта по стоимости 100 по договору, чье движение на 1 пункт так сказать составляет 1.250. Всем известно о том, что стоп-лосс размещен на уровне 98. Вообразите себе один факт о том, что чтоб найти баксовый риск сделки, мы умножаем стоимость 1-го пт договора на разницу меж ценой входа и уровнем стоп-лосса ($100 - $98 = $2). Все давно знают то, что риск на один договор в баксах составляет 2.500. Само-собой разумеется, ежели общий депозит до открытия позиции составляет $1,000,000, и вы не сможете рисковать наиболее чем 3 % депозита (30.000), вы можете приобрести 12 контрактов ($30,000/$2,500).

Итоги тестирования: На рисунке 2 показана, как заведено выражаться, кривая депозита. Необходимо отметить то, что мы лицезреем, что за тестовый период она показывала стабильный рост. И даже не надо и говорить о том, что на рисунке 3 показан график просадок. Само-собой разумеется, зарегистрированные просадки составляли 30 %, при всем этом система довольно быстро, в конце концов, восстанавливалась опосля этих просадок. И даже не надо и говорить о том, что средняя годовая прибыль по системе составила 11.6 %. Все давно знают то, что но средняя прибыль на сделку составила всего 0.26 %. Мало кто знает то, что это чрезвычайно не достаточно и показывает на уязвимость системы от огромных комиссий и проскальзываний. Само-собой разумеется, процент, как заведено, прибыльных сделок по системе 42 %.

Набросок 2

Набросок 3

На рисунке 4 показана дистрибуция, как мы с вами постоянно говорим, годовых возвратов. 12 из 15 лет работы по системе были прибыльными.

В собственном последующем тесте мы, стало быть, задались целью наконец-то найти как 30-дневный индикатор ROC работает по каждой, как мы привыкли говорить, денежной паре раздельно. Несомненно, стоит упомянуть то, что все другие, мягко говоря, правила и опции остались без конфигураций. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что чтоб быть уверенными в том, что результаты не были случайными, ериод для ROC варьировался от 5 до 50 дней.

Набросок 4

На рисунке 5 мы лицезреем итоги тестирования системы для, как большинство из нас привыкло говорить, каждого отдельного характеристик. Вообразите себе один факт о том, что ни в каком случае при тестировании, как многие думают, отдельного индикатора ROC с, как мы привыкли говорить, различными параметрами, как все знают, годовая прибыль не превысила 11.6 %, которые мы, вообщем то, получили пре тестировании, как многие думают, составного 30-дневного индикатора. Возможно и то, что это значит, что при работе еще лучше как бы применять составной индекс, чем индекс, высчитанный по отдельной валюте.

Набросок 5.

Заключение.

Составной индикатор Скорости конфигураций работает лучше, чем, как многие выражаются, подобные индикаторы для отдельных валют. Как бы это было не странно, но невзирая на относительно огромные просадки, система генерирует, как заведено, стабильную ежегодную прибыль.

Набросок 6. Очень хочется подчеркнуть то, что итоги тестирования системы.

Starting capital — Депозит сначала периода тестирования.
Ending capital — Депозит в конце периода тестирования.
Net profit — Прибыль в конце периода тестирования за вычетом комиссий.
Net profit % — Прибыль в конце периода тестирования в % от стартового капитала.
Annualized gain % — Составной показатель, как мы выражаемся, годового роста депозита в %.
Exposure — Экспозиция. Все знают то, что часть, как мы с вами постоянно говорим, кривой капитала, которая также показывает позиции по отношению к депозиту.
Number of trades — Количество закрытых сделок плюс как бы открытые сделки на момент окончания тестирования.
Avg profit/loss — Соотношение прибыли к убытку в баксах на сделку.
Avg profit/loss % —Соотношение прибыли к убытку в %.
Avg bars held — Среднее количество свеч на сделку.
Winning trades — Количество, как все говорят, прибыльных сделок.
Winning % — Процент прибыльных сделок.
Gross profit — Валовая прибыль от прибыльных сделок за вычетом комиссионных и проскальзываний.
Avg profit — Средняя прибыль по прибыльным сделкам.
Avg profit % — Средняя прибыль в % по, как люди привыкли выражаться, прибыльным сделкам.
Avg bars held — Среднее количество свеч в, как большинство из нас привыкло говорить, прибыльных сделках.
Max consecutive – Самая, как многие думают, длинноватая последовательность, как все знают, прибыльных сделок.
Losing trades — Общее количество, как мы с вами постоянно говорим, убыточных сделок.
Losing % — Процентное отношение, как многие думают, убыточных сделок.
Gross loss — Валовый убыток по, как мы привыкли говорить, убыточным сделкам за вычетом, как мы выражаемся, комиссионных и проскальзываний.
Avg loss — Средний убыток по убыточным сделкам.
Avg loss % —Средний убыток в % по, как многие выражаются, убыточным сделкам.
Avg bars held — Средняя количество свеч в, как все говорят, убыточной сделке.
Max consecutive – Самая, как заведено, длинноватая последовательность, как все знают, убыточных сделок.
Max drawdown – Наибольшее уменьшение депозита в баксах.
Max drawdown % — Наибольшее уменьшение депозита в %.
Max drawdown date — Дата, когда зарегистрирована, как заведено, наибольшая просадка.
Sharpe ratio — Коэффициент Шарпа.
Wealth-Lab score – очки Wealth-Lab, совокупное значение прибыли, экспозиции (эффективности) и риска.