Торговый инструмент: фьючерсы
Период: -
Используемые индикаторы: Rate of Change - ROC
Обьем сделки: -
Метод стратегии
Система на базе составного индикатора Скорости конфигураций

Концепция системы. Само-собой разумеется, система, вообщем то, генерирует сигналы, основываясь на модификации индикатора «Скорость изменений» - rate of change (ROC). И даже не надо и говорить о том, что скорость конфигурации (Rate of Change - ROC) - один из, как многие думают, самых обычных и чрезвычайно, как заведено, действенных осцилляторов, который, вообщем то, указывает процентное изменение цены от 1-го периода к другому. Rate of Change рассчитывается, как сопоставление текущей, мягко говоря, цены с, как всем известно, ценой прошедшего периода, отстоящего от текущего на N периодов. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что периодами как постоянно могут быть интервалы от минутки до месяца. Мало кто знает то, что формула: (Стоимость сейчас – Стоимость n периодов назад)/Стоимость n периодов назад.

Мысль системы базирована на том, что свидетельством возникновения на рынке новейшего тренда как бы может служить понижение либо увеличение индикатора выше определенного уровня.

В системе значения индикатора высчитываются для ранца валют и сделки заключается на базе этих кумулятивных значений индикатора.

В системе, вообщем то, употребляются дневные бары, но она также может применяться в любом временном спектре. Возможно и то, что поначалу высчитываем 30-дневный индикатор Скорости конфигураций для каждой валюты. Всем известно о том, что заем вычисляем среднее значение, чтоб так сказать сделать составной индикатор Скорости конфигураций (Так как в нашем тесте все денежные фьючерсы оцениваются против южноамериканского бакса приобретенный, как всем известно, составной индекс можно также, в конце концов, разглядывать индикатором Скорости конфигураций индекса бакса, приобретенным при равном взвешивании средних всех значений ROC). Как бы это было не странно, но система базирована на следовании тренду. Несомненно, стоит упомянуть то, что длинноватая позиция, в конце концов, раскрывается по всем валютам, когда, как большая часть из нас постоянно говорит, составной индикатор ROC пересекает ввысь нулевую линию. И даже не надо и говорить о том, что маленькая позиция, стало быть, раскрывается, когда индикатор как бы пересекает нулевую линию вниз.

На рисунке 1 показан пример сделки по системе на графике фьючерса на английский фунт (ВР). Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что в верхнем окне – составной индекс ROC. 6 апреля 1992 года индикатор пересек ввысь, как многие выражаются, нулевую линию, просигнализировав о открытии, как заведено, длинноватой позиции, которая и была открыта на последующий день. Все давно знают то, что позиция, мягко говоря, оставалась, как большая часть из нас постоянно говорит, открытой, пока индикатор не пересек вниз нулевую линию 15 сентября. Всем известно о том, что прибыль составила практически 16 пт. Возможно и то, что после чего сделка была развернута, открыта, как люди привыкли выражаться, маленькая позиция, закрытая 9 декабря при пересечении индексом ввысь нулевого уровня – прибыль составила наиболее 25 пт.

Набросок 1.

Правила:

1) Длинноватая позиция раскрывается на последующий день, опосля того как составной индикатор Скорости конфигураций пересекает ввысь нулевой уровень.
2) Длинноватая позиция наконец-то закрывается и, стало быть, раскрывается маленькая позиция на последующий день, опосля того как индекс как раз пересекает вниз, как заведено выражаться, нулевую линию.

Тестовые данные: система так сказать тестировалась на последующем ранце, как все говорят, денежных фьючерсов: английский фунт, евро, японская иена и швейцарский франк. Надо сказать то, что источник данных: Pinnacle Data Corp. (wwwpinnacledata.com).

Тестовый период: с января 1991 по декабрь 2005.

Исходный депозит: $1,000,000. Мало кто знает то, что предполагаемая комиссия 20 баксов на сделку на договор. Надо сказать то, что предполагаемое проскальзывание два тика на ордер.

Управление капиталом: Наибольший риск 3 % депозита на сделку. Несомненно, стоит упомянуть то, что в качестве стоп-лосса используем В качестве уровня стоп-лосса используем 10-дневный ATR, умноженный на 4. Возможно и то, что количество, как заведено, торгуемых контрактов, стало быть, рассчитывается с внедрением цены входа, уровня стоп-лосса и так сказать цены движения на 1 пункт в баксах.

Представим длинноватая позиция по система была открыта по стоимости 100 по договору, чье движение на 1 пункт, мягко говоря, составляет 1.250. Мало кто знает то, что стоп-лосс размещен на уровне 98. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что чтоб, мягко говоря, найти баксовый риск сделки, мы умножаем стоимость, как многие выражаются, 1-го пт договора на разницу меж, как заведено, ценой входа и уровнем стоп-лосса ($100 - $98 = $2). Как бы это было не странно, но риск на один договор в баксах составляет 2.500. Само-собой разумеется, ежели общий так сказать депозит до открытия позиции как бы составляет $1,000,000, и вы не сможете рисковать наиболее чем 3 % депозита (30.000), вы можете приобрести 12 контрактов ($30,000/$2,500).

Итоги тестирования: На рисунке 2 показана, как большинство из нас привыкло говорить, кривая депозита. Обратите внимание на то, что мы лицезреем, что за тестовый период она показывала стабильный рост. Обратите внимание на то, что на рисунке 3 показан график просадок. Необходимо подчеркнуть то, что зарегистрированные просадки составляли 30 %, при всем этом система довольно быстро восстанавливалась опосля этих просадок. И действительно, средняя годовая прибыль по системе составила 11.6 %. Все давно знают то, что но средняя прибыль на сделку составила всего 0.26 %. Необходимо отметить то, что это чрезвычайно не достаточно и, в конце концов, показывает на уязвимость системы от огромных комиссий и проскальзываний. Вообразите себе один факт о том, что процент прибыльных сделок по системе 42 %.

Набросок 2

Набросок 3

На рисунке 4 показана дистрибуция, как все говорят, годовых возвратов. 12 из 15 лет работы по системе были, как многие выражаются, прибыльными.

В собственном последующем тесте мы наконец-то задались целью, мягко говоря, найти как 30-дневный индикатор ROC работает по каждой, как люди привыкли выражаться, денежной паре раздельно. Само-собой разумеется, все другие, вообщем то, правила и опции остались без конфигураций. Обратите внимание на то, что чтоб быть, как заведено выражаться, уверенными в том, что результаты не были, как все говорят, случайными, ериод для ROC варьировался от 5 до 50 дней.

Набросок 4

На рисунке 5 мы лицезреем итоги тестирования системы для, как люди привыкли выражаться, каждого отдельного характеристик. Само-собой разумеется, ни в каком случае при тестировании, как заведено, отдельного индикатора ROC с различными параметрами годовая прибыль не так сказать превысила 11.6 %, которые мы получили пре тестировании, как все говорят, составного 30-дневного индикатора. И даже не надо и говорить о том, что это значит, что при работе еще лучше наконец-то применять составной индекс, чем индекс, высчитанный по отдельной валюте.

Набросок 5.

Заключение.

Составной индикатор Скорости конфигураций также работает лучше, чем, как люди привыкли выражаться, подобные индикаторы для отдельных валют. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что невзирая на относительно огромные просадки, система генерирует, как многие думают, стабильную ежегодную прибыль.

Набросок 6. Обратите внимание на то, что итоги тестирования системы.

Starting capital — Депозит сначала периода тестирования.
Ending capital — Депозит в конце периода тестирования.
Net profit — Прибыль в конце периода тестирования за вычетом комиссий.
Net profit % — Прибыль в конце периода тестирования в % от, как многие думают, стартового капитала.
Annualized gain % — Составной показатель годового роста депозита в %.
Exposure — Экспозиция. Вообразите себе один факт о том, что часть, как заведено выражаться, кривой капитала, которая, в конце концов, показывает позиции по отношению к депозиту.
Number of trades — Количество закрытых сделок плюс, как мы привыкли говорить, открытые сделки на момент окончания тестирования.
Avg profit/loss — Соотношение прибыли к убытку в баксах на сделку.
Avg profit/loss % —Соотношение прибыли к убытку в %.
Avg bars held — Среднее количество свеч на сделку.
Winning trades — Количество, как заведено, прибыльных сделок.
Winning % — Процент, как мы с вами постоянно говорим, прибыльных сделок.
Gross profit — Валовая прибыль от, как большая часть из нас постоянно говорит, прибыльных сделок за вычетом, как мы выражаемся, комиссионных и проскальзываний.
Avg profit — Средняя прибыль по прибыльным сделкам.
Avg profit % — Средняя прибыль в % по, как многие выражаются, прибыльным сделкам.
Avg bars held — Среднее количество свеч в прибыльных сделках.
Max consecutive – Самая длинноватая последовательность прибыльных сделок.
Losing trades — Общее количество, как все говорят, убыточных сделок.
Losing % — Процентное отношение, как многие думают, убыточных сделок.
Gross loss — Валовый убыток по, как большая часть из нас постоянно говорит, убыточным сделкам за вычетом, как большинство из нас привыкло говорить, комиссионных и проскальзываний.
Avg loss — Средний убыток по как бы убыточным сделкам.
Avg loss % —Средний убыток в % по, как все знают, убыточным сделкам.
Avg bars held — Средняя количество свеч в, как все знают, убыточной сделке.
Max consecutive – Самая как бы длинноватая последовательность, как большинство из нас привыкло говорить, убыточных сделок.
Max drawdown – Наибольшее уменьшение депозита в баксах.
Max drawdown % — Наибольшее уменьшение депозита в %.
Max drawdown date — Дата, когда зарегистрирована, как все знают, наибольшая просадка.
Sharpe ratio — Коэффициент Шарпа.
Wealth-Lab score – очки Wealth-Lab, совокупное значение прибыли, экспозиции (эффективности) и риска.