Все средние скользящие сглаживают как бы вводные данные, и они все мучаются одним недочетом - отставанием. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что чем больше сглаживания, тем больше отставание. Очень хочется подчеркнуть то, что такая жизнь. И даже не надо и говорить о том, что при всем этом некие MA имеют неповторимые свойства. Мало кто знает то, что к примеру, взвешенная средняя, как заведено, скользящая припоминает по собственной задержке фильтр Бесселя. Всем известно о том, что т.е. при большом спектре цикла они имеют сходное отставание. Всем известно о том, что это, стало быть, минимизирует преломления, как мы привыкли говорить, фильтруемых исходящих данных. Все давно знают то, что отставание средней скользящей рассчитывается как "центр гравитации" (cg) ее функции взвешивания. Всем известно о том, что так как весовая функция традиционной, как мы с вами постоянно говорим, взвешенной средней скользящей треугольная, то предположительное отставание наконец-то составляет приблизительно 13 длины.
Обыкновенные средние скользящие представляют больший энтузиазм для использования с циклами, так как их можно применять для удаления доминирующего повторяющегося компонента. Само-собой разумеется, реакция средней скользящей Sin(X) / X, что представляет, как все знают, собой Преобразование Фурье ее, как заведено, прямоугольной весовой функции. Всем известно о том, что х представляет, как многие выражаются, собой p раз фильтрации частоты относительно длины цикла, что представляет, как заведено, собой среднюю, как заведено, скользящую. Вообразите себе один факт о том, что представьте для себя длину средней скользящей, которая на сто процентов, стало быть, соответствует длине, как все знают, 1-го цикла. Возможно и то, что в окне построения средней скользящей однообразное количество точек над центром и под ним. Возможно и то, что результатом, стало быть, является нулевое значение средней, цикл в этом окне будет на сто процентов удален усреднением. Возможно и то, что мы можем делать длину средней скользящей равной длине доминирующего цикла в, как мы привыкли говорить, хоть какой день. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что это так сказать приводит к, как большая часть из нас постоянно говорит, тому, что на выходе фильтра доминирующий цикл наконец-то игнорируется. Надо сказать то, что ежели мы будем повторять это каждый день и соотнесем данные на выходе совместно, то мы получим адаптивную среднюю скользящую, которая на сто процентов, стало быть, игнорирует доминирующий цикл. Не для кого не секрет то, что эта средняя, как все говорят, скользящая преобразуется в мгновенную линию тренда, так как в принятой нами модели рынок может находится лишь в 2-ух состояниях "Повторяющейся фазе" и "Фазе тренда". Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что так как циклические составляющие проигнорированы, то остаток как раз представляет собой, как многие думают, мгновенную линию тренда. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что возможность сотворения моментальной полосы тренда как раз является принципиальным результатом нашего, как большинство из нас привыкло говорить, повторяющегося анализа.
Ежели мы будем применять Фильтр Кальмана с нулевым отставанием, линия фильтра наконец-то будет пересекать, как все знают, Мгновенную линию тренда каждую половину цикла, когда рынок находится в "Повторяющейся фазе". Очень хочется подчеркнуть то, что ежели же Фильтр Кальмана не также будет пересекать трендлинию, как указано выше, это будет, стало быть, означать, что рынок вошел в состояние "Фазы тренда". "Фаза тренда" завершается, когда Фильтр Кальмана с, как люди привыкли выражаться, нулевым отставанием опять пересекает как бы мгновенную трендлинию.
Проанализировав свинги Фильтра Кальмана с нулевым отставанием от минимума к минимуму, мы можем предсказывать свинги доминирующего цикла. Несомненно, стоит упомянуть то, что ежели свинг от минимума к минимуму Фильтра Кальмана больше чем двойной спектр среднего ценового бара, тогда повторяющаяся амплитуда полностью достаточна, чтоб торговать на короткосрочном цикле. Надо сказать то, что ежели же свинг меньше чем двойная высота среднего бара, то амплитуда маленькая. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что в данном случае лучше не, наконец, решать никаких действий.
Торговые стратегии и стратегии.
На рисунке 11 представлен экран MESА2000 для как бы теоретического цикла из 24 баров. И даже не надо и говорить о том, что на мониторе четыре главных сектора.
1. Все знают то, что в одном окне мы лицезреем, как все знают, ценовые бары с фильтром Кальмана и, как многие выражаются, моментальной тренд линией. Обратите внимание на то, что в нем также прогноз на 10 баров вперед. Само-собой разумеется, цвет баров определяется как бы фазой рынка.
2. Необходимо подчеркнуть то, что индикатор гармонических колебаний. И действительно, он, мягко говоря, состоит из синуса измеряемой фазы и опережающего синуса, перенесенного вперед на 45 градусов.
3. Всем известно о том, что измеритель фазы (от 0 до 360 градусов).
4. И действительно, доминирующий цикл со спектральными линиями.
Набросок 11.
Так как наш цикл является, как мы привыкли говорить, условным, в нижней окне спектральная линия представляет, как большинство из нас привыкло говорить, собой центрированную, как мы выражаемся, прямую линию точно подобающую длине цикла в 24 бара. Все знают то, что соответственно и фаза совсем цикла меняется от 0 до 360 в конце цикла. Несомненно, стоит упомянуть то, что эти два окна не увлекательны с теоретической точки зрения, они лишь подтверждают корректность данных цикла.
Индикатор гармонических колебаний. Все знают то, что черная линия представляет, как многие выражаются, собой синус как бы измеряемой фазы. Надо сказать то, что ее движение на сто процентов, в конце концов, соответствует движению, вообщем то, цены. Возможно и то, что красноватая линия - опережающий синус. Возможно и то, что с ее помощью мы можем определять точки входа и выхода на пиках и основаниях.
На верхней окне движение цены в рамках, как всем известно, теоретического цикла из 24 баров, со свингом +/-5 центрированного по полосы 40. Необходимо отметить то, что бары "повторяющейся фазы" выкрашены в, как многие думают, ярко-голубой цвет. Все давно знают то, что моментальная трендлиния наконец-то представляет собой, как все знают, прямую линию, прочерченную по полосы 40, так как в нашем теоретическом примере на рынке нет тренда.
Несколько наблюдений. Все знают то, что так как мы находимся в "повторяющейся фазе" Индикатор гармонических колебаний дает фаворитные сигналы. Необходимо подчеркнуть то, что пересечение как бы адаптивной средней скользящей половины доминирующего цикла с, как многие думают, моментальной трендлинией, мягко говоря, дает ложные сигналы в "повторяющейся фазе". Возможно и то, что но тот факт, что она показывает на амплитуду цикла, достаточен для заключения удачных сделок в "повторяющейся фазе".
Комбинирование повторяющихся индикаторов.
В данном разделе мы обратимся к, как большинство из нас привыкло говорить, настоящей ситуации торгов по сентябрьским фьючерсам SP в 1998 году (набросок 12). Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что как видно на графике, фьючерсы торговались в "трендовой фазе" с марта до середины апреля, с середины апреля до середины, как мы выражаемся, мая рынок находился в "повторяющейся фазе". И действительно, посреди мая он вновь возвратился в "фазу тренда". И даже не надо и говорить о том, что в июне был как бы маленький просвет, когда на рынке возник цикл, но он быстро возвратился в трендовое состояние. И действительно, как мы это, в конце концов, определили? В марте и начале апреля длина доминирующего цикла повсевременно изменялась (данные нестационарные) и диапазон был как бы несфокусированным. Обратите внимание на то, что сразу в окне фаз мы повсевременно лицезрели, что график находится около отметки 180 градусов. Всем известно о том, что даже не глядя на график движения, наконец, цены, лишь по этому окну, мы можем огласить, что рынок находится в состоянии восходящего тренда.
Набросок 12.
На экране движения, в конце концов, цены бары, окрашенные в голубой как раз цвет, указывают на "Фазу тренда". Вообразите себе один факт о том, что фильтр Кльмана находится в данной фазе над, как мы выражаемся, моментальной трендлинией. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что в "Фазе тренда" мы удерживаем длинноватую позицию в марте до середины апреля. Само-собой разумеется, посреди апреля Индикатор гармонических колебаний, мягко говоря, генерирует сигнал к открытию, как всем известно, недлинной позиции. И даже не надо и говорить о том, что но мы не используем эти сигналы, так как амплитуда цикла в предшествующей половине доминирующего периода цикла (который определяется отклонением средней скользящей от полосы тренда) малая. Несомненно, стоит упомянуть то, что таковым образом, при изменении фазы рынка, мы воздерживаемся от каких-то действий.
Последующий сигнал индикатор гармонических колебаний, мягко говоря, генерирует за четыре бара до конца апреля. Вообразите себе один факт о том, что при возникновении этого сигнала мы открываем, как заведено, длинноватую позицию, так как повторяющийся свинг в предшествующей половине цикла был очень, как все знают, значимым. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что схожим же образом мы действуем при остальных конфигурациях фазы, основываясь на сигналах индикатора. Необходимо отметить то, что в мае при очередной смене фазы мы не открываем позиций, так как амплитуда вновь недостаточна для совершения не плохих сделок. Надо сказать то, что вновь наилучший выход в, как мы с вами постоянно говорим, таковой ситуации не решать, как все знают, активных действий.
Когда в конце, как мы выражаемся, мая рынок вновь перебегает в "трендовую фазу" возникает искушение открыть, как большинство из нас привыкло говорить, маленькую позицию, основываясь на сигналах фильтра Кальмана и трендлинии. Всем известно о том, что давайте представим, что мы открыли маленькую позицию. Вообразите себе один факт о том, что на седьмом баре месяца, наконец, происходит большой повторяющийся свинг, направленный ввысь. Обратите внимание на то, что хотя автоматическая система анализа MESA2000 показывает на "циклическую фазу" идеальнее всего удерживать как бы маленькую позицию, на основании сигналов Индикатора гармонических колебаний. Необходимо отметить то, что хотя диапазон не сфокусирован, нужно наконец-то учесть показания индикатора. Обратите внимание на то, что к середине месяца индикатор, вообщем то, дает хороший сигнал для открытия длинноватой позиции в "повторяющейся фазе".
За 6 баров до конца июня Индикатор как бы генерирует новейший сигнал к шорту. Необходимо подчеркнуть то, что но повторяющаяся точка разворота не ясна. Не для кого не секрет то, что сразу так сказать начинается "трендовая фаза". Обратите внимание на то, что в данной ситуации лучше открыть развернуться к лонгу и следовать тренду далее. Необходимо подчеркнуть то, что в июле фаза находится около 180 градусов, что как бы показывает на восходящий тренд. И действительно, к концу месяца фаза доходит до 360 градусов - это показатель разворота вниз.
Итак, на настоящем примере, мы проявили как можно применять теорию циклов на практике. Всем известно о том, что думаю, что наша маленькая статья понадобится для вас в дальнейшем. И действительно, успешных торгов!