Введение.

Внедрение циклов это один из, как люди привыкли выражаться, самых менее, как большая часть из нас постоянно говорит, изученных частей, как заведено, технического анализа. Все знают то, что к исследованию циклов также используются множество совсем несопоставимых подходов от астрологии до, как всем известно, волновой теории. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что в данной маленький статье дается общее представление о циклах и о способности их использования в техническом анализе. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что циклы завлекли меня, так как это один из немногих характеристик графиков, который быть может проанализирован с, как все знают, научной точки зрения. Необходимо отметить то, что этот анализ, мягко говоря, быть может применен к таковым, как все говорят, обычным индикаторам как RSI, Стохастик и Средние скользящие. Очень хочется подчеркнуть то, что но, сама теория циклов может также обеспечить нас, как большая часть из нас постоянно говорит, хорошими рыночными индикаторами. Возможно и то, что удачливость внедрения, как все говорят, повторяющегося способа в техническом анализе подтверждено механическими, как люди привыкли выражаться, торговыми системами, которые как нельзя лучше подступают и для дей-трейдинга и для длительной торговли.

Наше исследование разбито на ряд разделов, любой из которых более-менее независим. Само-собой разумеется, но будучи объединенными совместно, они дают неплохой научный базис для трейдинга. И действительно, основным разделом является крайний, где мы, мягко говоря, хотят показать внедрение индикаторов для системного, как большинство из нас привыкло говорить, аналитического подхода к трейдингу. Все давно знают то, что потому, ежели для вас понятно что такое циклы, вы сможете так сказать пропустить вводную часть и сразу начать с него.

Историческая ретроспектива

Население земли понимало о циклах с древних времен. Всем известно о том, что циклические процессы, которые следили еще древнейшие в природе, были положены в базу концепций, которые употребляются в современном спектральном анализе. Все знают то, что уже древнейшие цивилизации, в конце концов, научились измерять время и также создавать календари на базе, как мы выражаемся, сезонных закономерностей, фаз луны, движения планет и звезд. Возможно и то, что пифагор разработал теорию, согласно которой частота музыкальной нотки, которая делается, как большая часть из нас постоянно говорит, натянутой струной, связана с длинноватой струны. Возможно и то, что он также считал, что сущность, как многие выражаются, мировой гармонии скрыта в цифрах. Надо сказать то, что он описывал гармонию движения, как заведено выражаться, небесных тел как "музыку сфер".

Исаак Ньютон обеспечил математический базис для, как заведено выражаться, современного спектрального анализа. Несомненно, стоит упомянуть то, что в XVII столетии он открыл, что луч, как всем известно, солнечного света, проходящий через стеклянную призму, расщепляется на множество цветовых цветов. Обратите внимание на то, что он определил, что каждый цвет как раз представляет собой, как большая часть из нас постоянно говорит, цветовую волну и что и белоснежный также цвет содержит в для себя все цвета. Обратите внимание на то, что он ввел в научный оборот слово диапазон для описания спектра, как большая часть из нас постоянно говорит, солнечных цветов.

Даниэль Бурнулли разработал решение, как заведено, волнового уравнения для вибрирующей, как многие думают, музыкальной струны в 1738 году. Все знают то, что позднее в 1822 году французский инженер Жан Жозеф Фурье расширил волновое уравнение, доказав, что неважно какая функция быть может так сказать представлена в виде нескончаемого суммирования синусов и косинусов. Мало кто знает то, что это направление получило потом называние "гармонического анализа".

Норберт Винер внес реальный переворот в теорию спектрального анализа в 1930 году, когда он опубликовал свою статью "Обобщенный гармонический анализ". Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что он ввел четкие определения автокорреляции и спектральной плотности мощности для стационарных как бы случайных действий. Все знают то, что внедрение преобразований Фурье, позволило Винеру найти диапазон как континуум частот, в противовес существовавшему ранее определению как бы дискретной гармоники частот.

Джон Туки был пионером современного, как всем известно, эмпирического спектрального анализа. Мало кто знает то, что в 1949 году он открыл основания для, как многие выражаются, спектрального анализа, используя анализ корреляций, ограниченных, как мы привыкли говорить, временных последовательностей. Необходимо отметить то, что почти все определения современного, как мы с вами постоянно говорим, спектрального анализа были введены Туки. Не для кого не секрет то, что в 1965 году он в соавторстве с Джимом как раз Кули обрисовал метод для вычисления в цифровой форме преобразования Фурье. Необходимо подчеркнуть то, что но этот инструмент, узнаваемый как Скорое Преобразование Фурье, совсем неприемлем для анализа рынка.

Потом Джон Берг разглядел трудности, как многие думают, спектрального анализа с высочайшей разрешающей способностью. Необходимо подчеркнуть то, что подход Берга поначалу, мягко говоря, употреблялся для геофизических исследований месторождений нефти и газа средством анализа сейсмических волн. Мало кто знает то, что этот подход также может, вообщем то, применяться в техническом анализе рынка в связи с тем, что при его помощи можно анализировать данные очень точно с, как большинство из нас привыкло говорить, наименьшим количеством, как заведено выражаться, вводных. И действительно, это чрезвычайно принципиально, так как короткосрочные, как мы выражаемся, рыночные циклы повсевременно сдвигаются. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что иным преимуществом этого подхода будет то, что он очень чуть к избранным периодам и его данные не искажаются, как люди привыкли выражаться, концевым эффектом. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что на базе этого анализа была разработана торговая программа MESA (Maximum Entropy Spectral Analysis).

Философские основания для использования, как мы с вами постоянно говорим, рыночных циклов.

Мы уже отмечали выше, что рынок работает по принципам случайных колебаний. Мало кто знает то, что конечно, это утверждение очень спорное. Вообразите себе один факт о том, что но анализ теории, как мы выражаемся, случайных колебаний, вообщем то, может отдать нам некие достойные внимания результаты.

Броуновское движение это случайное блуждание, каковым является, к примеру, движение молекулы кислорода в воздухе. Вообразите себе один факт о том, что в трехмерном пространстве, вообщем то, молекула может, мягко говоря, двигаться в любом направлении. Все давно знают то, что рынок наиболее ограничен в собственных движениях. Все знают то, что он, вообщем то, может двигаться лишь ввысь либо вниз. Очень хочется подчеркнуть то, что время как раз может двигаться лишь в поступательном направлении. Вообразите себе один факт о том, что существует наиболее ограниченная версия теории, как многие думают, Броуновского движения. Все давно знают то, что она, наконец, именуется "Движение опьяненного". Как бы это было не странно, но в данной версии "Опьяненный" движется из точки А в точку В. Всем известно о том, что давайте пристально разберемся с данной, как многие думают, неувязкой.

В данной задачке "Опьяненный" подбрасывает монетку. Вообразите себе один факт о том, что куда он, наконец, делает последующий шаг: на право либо на лево, зависит от, как мы привыкли говорить, того, выпадет ли монетка соколом либо решкой. Всем известно о том, что задачка так сказать решается с помощью так, как многие выражаются, именуемого "Телеграфного уравнения". И действительно, это уравнение, стало быть, обрисовывает движение волны по, как все говорят, телеграфной полосы. И даже не надо и говорить о том, что таковым образом, решение задачки, связанной со случайными блужданиями, лежит в сфере теории циклов.

"Блуждания опьяненного" можно также сопоставить с, как мы привыкли говорить, зигзагообразной рекой. Всем известно о том, что посмотрев пристально на, как многие думают, всякую реку мира на топографической карте, вы сможете, в конце концов, убедиться, что, во-1-х, ее путь довольно случаен, а, как люди привыкли выражаться, во-2-х, он припоминает, как все говорят, волнообразную модель. Все давно знают то, что это соединено с тем, что река на ее пути к морю, пробует двигаться по наклону, следуя по пути меньшего сопротивления и подчиняясь закону сохранения энергии. Все знают то, что река как бы течет не по прямой, а по наклону, также как и лыжник, который стремится так сказать сохранить постоянную скорость, когда он наконец-то скатывается с горы. Мало кто знает то, что все совместно изгибы реки никак не соединены меж, как многие выражаются, собой, таковым образом, их можно именовать, как всем известно, случайными. Необходимо подчеркнуть то, что но, ежели вы находитесь в лодке, то вы довольно отлично видите, где, мягко говоря, начинаются эти изгибы.

Вот она посылка к использованию теории циклов на рынке. И действительно, рыночные графике напоминают топографическое изображение реки. Мало кто знает то, что на их есть места, где движения цены кажутся случайными, тогда как есть места, где отчетливо выслеживаются циклы. Не для кого не секрет то, что на рынок как раз действует множество сил: жадность, ужас и т.д., которые в итоге принуждают, мягко говоря, двигаться его в направлении меньшего сопротивления. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что с данной токи зрения рынок также подпадает под действие теории сохранения энергии. Всем известно о том, что ежели наши догадки верны, то мы можем, в конце концов, использовать теорию "опьяненных блужданий" к рынку. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что время от времени на рынке, вообщем то, доминирует тренд. Все знают то, что в данном случае движение рынка как бы припоминает движение дыма, выходящего из, как люди привыкли выражаться, дымовой трубы, когда как бы дует ветер. Вообразите себе один факт о том, что при, как все говорят, таковой ситуации, наилучший прогноз можно, в конце концов, составить при помощи скользящей средней. Как бы это было не странно, но есть ситуации, когда рынок находится в повторяющейся фазе. И даже не надо и говорить о том, что в данном случае его движения идеальнее всего наконец-то предсказывать с помощью "осциллятора", который показывает на конфигурации, как многие думают, силовых импульсов.

Задумайтесь о этом. Надо сказать то, что ведь все инвесторы задают один и этот же вопросец:

Поменяется ли направление движения рынка?

либо

Сохранится ли текущий тренд?

Основным элементом нашего анализа, мягко говоря, является тот факт, что рынок, стало быть, может находиться или в состоянии Тренда, или в состоянии, как мы привыкли говорить, Повторяющегося движения. И действительно, стратегии торговли в каждом из этих 2-ух состояний различны и нередко противоположны друг дружке. Надо сказать то, что в длительной перспективе движение рынка все равно будет, как заведено выражаться, случайным. Возможно и то, что но цель, как мы с вами постоянно говорим, технического аналитика, наконец, предсказать и так сказать применять короткосрочные тенденции рынка.

Измерение циклов

Есть три способа определения и конфигурации циклов:

1. Cycle Finders
2. FFTs (Fast Fourier Transforms)
3. MESA (Maximum Entropy Spectral Analysis)

Cycle Finders находятся практически в любом программном обеспечении. Надо сказать то, что при их помощи можно измерить расстояние меж, как всем известно, поочередными вершинами и минимумами рынка. Вообразите себе один факт о том, что цикл определяется по количеству свеч меж ними. Все давно знают то, что но это далековато не наилучший метод определения циклов. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что его недочетом, мягко говоря, будет то, что можно как бы измерить лишь, как многие выражаются, дискретные интервалы и нереально, в конце концов, продолжить его. Все давно знают то, что при использовании этого подхода возникает соблазн коррелировать несколько поочередных циклов. Надо сказать то, что как видно из примера "опьяненной прогулки" циклы могут, стало быть, появляться и, мягко говоря, исчезать на рынке, и совершенно необязательно их последовательности, вообщем то, будут коррелировать меж собой.

Можно также также пользоваться инвентарем FFT (Fast Fourier Transform), который содержится в большинстве программ для трейдинга. Очень хочется подчеркнуть то, что внедрение FFTs подобно использованибю пилы при заготовке леса. Как бы это было не странно, но это действенный способ, но не для наших целей. FFT имеет несколько, как всем известно, суровых ограничений. Не для кого не секрет то, что одним из таковых ограничений будет то, что в окне данных быть может лишь целое число циклов. Мало кто знает то, что к примеру, в нашем окне измерения 64 примера данных (64 точки FFT). Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что самый длиннющий цикл, который мы можем так сказать измерить, составляет 64 свечки. Вообразите себе один факт о том, что при 2-ух циклах для этого же количества примеров, любой из их не также быть может больше 32 свеч. Необходимо подчеркнуть то, что дальше 643=21.3 свечки, 644=16 свеч. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что но это ограничение наконец-то значит отсутствие точности, т.е. большой пробел меж, как мы с вами постоянно говорим, измеряемыми длинами циклов. Очень хочется подчеркнуть то, что мы не в состоянии, в конце концов, огласить составляет ли длина цикла 14 либо 19 свеч.

Единственный метод прирастить точность FFT это прирастить количество примеров в окне данных. Все давно знают то, что ежели мы берем 256 примеров, тогда мы можем добиться, тогда мы можем добиться разрешения в один бар для цикла из 16 свеч. И действительно, но тут действует очередное ограничение. Несомненно, стоит упомянуть то, что измерение цикла корректно лишь в случае стационарности данных. Очень хочется подчеркнуть то, что это значит, что цикл из 16 свеч обязан иметь ту же, как всем известно, самую амплитуду и фазу для 16 полных циклов. Вообразите себе один факт о том, что иными словами, на дневном базисе анализа, этот цикл должен, наконец, сохраняться в течение целого года. Само-собой разумеется, может быть ли это на практике? Не думаю, чтоб это было так. Обратите внимание на то, что если б, как большая часть из нас постоянно говорит, таковой цикл повторился хотя бы пару раз, то его увидели бы все трейдеры в мире, и они, стало быть, перебили бы его, начав играться на этом цикле. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что долгосрочность цикла постоянно является как бы предпосылкой его погибели.

Корректно, мягко говоря, измерить циклы может быть лишь с помощью MESA, потому что для данной программы, стало быть, требуется лишь маленькое количество данных.

Вы еще не как бы удостоверились? Может быть, мы сможем наконец-то подтвердить нашу точку зрения с помощью неких примеров. Мало кто знает то, что на рисунке 1 представлено преобразование амплитуды условного, как всем известно, колоколообразного диапазона в цвета по амплитуде, как все говорят, спектральных компонентов. Надо сказать то, что чтоб как бы представить для себя это наглядно задумайтесь о цветах, варьирующихся от горячего до прохладного. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что преобразование амплитуды в цвета дозволит нам показать очертания диапазона под движением, стало быть, цены с, как мы привыкли говорить, временной синхронизацией. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что диапазон, который наконец-то представляет собой, как большая часть из нас постоянно говорит, желтоватую полосу, обязан иметь ярко выраженный цикл. Вообразите себе один факт о том, что диапазон с, как все говорят, желтоватыми пятнами, в конце концов, значит, что вершина, как заведено, колоколообразной кривой чрезвычайно широка и разрешение чрезвычайно маленькое. Необходимо отметить то, что на рисунке 2 представлено измерение с помощью FFT с 64 пт теоретического 24-свечегого гармонического колебания. Несомненно, стоит упомянуть то, что так как это искусственный цикл без шума, то измерение обязано быть четким. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что но это совершенно не так! По контурам диапазона видно, что разрешение чрезвычайно нехорошее. Все давно знают то, что дифференцируемая длина могла составлять как 15, так и 30 свеч. Возможно и то, что на рисунке 3 анализ с помощью FFT лишь уже настоящих, как все говорят, рыночных данных. Надо сказать то, что на приведенном рисунке мы лишь можем осознать, что кое-где тут есть цикл, но не в состоянии так сказать найти его. Все давно знают то, что сейчас давайте попробуем наконец-то обработать эти данные с помощью MESA.

Набросок 1

Набросок 2

Набросок 3

Условная схема, по которой MESA измеряет цикл, показана на рисунке 4. Вообразите себе один факт о том, что пример данных вводится в компаратор. Мало кто знает то, что он как бы может быт, как люди привыкли выражаться, хоть какой длинны, даже меньше, чем одиночный доминирующий период цикла. Обратите внимание на то, что иная вводная в компаратор, в конце концов, представляет собой выход из, как многие выражаются, цифрового фильтра. Мало кто знает то, что вводной для цифрового фильтра является "белоснежный шум" (содержащий все частоты и амплитуды). Не для кого не секрет то, что цифровой фильтр работает до того времени, пока обе вводных не станут так схожими, как может быть. Все давно знают то, что т.е. мы убираем сигнальные составляющие с помощью фильтра, получая итог с наибольшей энтропией (наибольшим беспорядком). И даже не надо и говорить о том, что когда фильтр настроен, мы можем делать с ним несколько вещей. Мало кто знает то, что во-1-х, мы можем присоединить генератор развертки к вводным фильтра и как бы представить амплитуду исходящих в виде разверстанной полосы частот. Несомненно, стоит упомянуть то, что это, в конце концов, приведет к образованию колоколообразной, как люди привыкли выражаться, спектральной фигуры, схожей, как мы привыкли говорить, той, которая представлена на рисунке 1. Мало кто знает то, что но эта как бы спектральная фигура, мягко говоря, будет представлять, как мы выражаемся, собой содержимое цикла, основанное на, как люди привыкли выражаться, настоящих данных, будучи, как многие думают, сделанной при помощи как бы измерительных способностей, как все знают, цифрового фильтра. Не для кого не секрет то, что во-2-х, так как в цифровом фильтре есть функция часов, мы можем вынудить эти часы как бы бежать в будущее и тем предсказывать будущие движения, наконец, цены, ежели этот цикл будет так сказать длиться еще в течение какого-то времени.

MESA имеет еще ряд преимуществ. Все знают то, что более принципиальное это то, что для, как мы выражаемся, качественного измерения нужен лишь, как мы выражаемся, маленький размер данных. Несомненно, стоит упомянуть то, что это значит, как люди привыкли выражаться, огромную точность измерения с внедрением практически, как мы с вами постоянно говорим, неподвижных данных, так как данным нужно, вообщем то, оставаться неподвижными лишь для, как все говорят, недлинного промежутка времени. Возможно и то, что во-2-х, маленький размер используемых данных, дозволяет нам наконец-то найти короткосрочную когеренцию рынка. Все знают то, что в-3-х, с помощью MESA мы достигаем высочайшего разрешения. Само-собой разумеется, высочайшее качество измерения теоретического цикла из 24 свеч показано на рисунке 5. Все знают то, что тут на спектральном экране мы лицезреем, как всем известно, ровненькую линию, что указывает нам формирование шипа на 24-свечевом повторяющемся периоде. Необходимо подчеркнуть то, что на рисунке 6 представлен пример из жизни. Как бы это было не странно, но движение как раз цены на, как все знают, муниципальные облигации в марте 1996 года. Мало кто знает то, что сравните картины, которые у нас вышли при измерении FFT и MESA.

Набросок 4

Набросок 5

Набросок 6

Значимость фаз.

Чтоб применять фазы следует знать, что же все-таки это такое. Всем известно о том, что фаза, вообщем то, дает нам представление о том, в которой части цикла мы находимся. Все знают то, что сначала, посреди либо в конце? Фаза представляет, как люди привыкли выражаться, собой высококачественное описание этого местонахождения. Как бы это было не странно, но каждый цикл так сказать состоит из 360 градусов. Необходимо подчеркнуть то, что одно из описаний цикла таково: он состоит из поочередных смен фаз. Необходимо отметить то, что к примеру, 10-дневный цикл, в конце концов, проходит 360 градусов за 10 дней. Все знают то, что т.е. он, в конце концов, представляет собой, как мы с вами постоянно говорим, поочередную смену 10 36-градусных фаз.

Как это может посодействовать нам, когда рынок трендирует? Чрезвычайно просто. Мало кто знает то, что по обратной логике. Как бы это было не странно, но в состоянии трендирующего рынка или, вообщем то, нет циклов, или они чрезвычайно плохо выражены. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что другими словами, в этом состоянии, наконец, нет и, вообщем то, смены фаз. Всем известно о том, что таковым образом, ежели мы сравним степень как бы фазовых переходов с теоретической степенью фазовых переходов слабенького, как мы с вами постоянно говорим, доминантного цикла, присутствующего на трендирующем рынке, мы не сможем найти корреляции. Возможно и то, что это отсутствие корреляции, наконец, будет указывать нам на присутствие тренда. Несомненно, стоит упомянуть то, что зная, что мы находимся на трендирующем рынке, мы можем наконец-то придерживаться обычный стратегии длительного инвестирования, игнорируя текущие конфигурации на рынке, пока тренд не исчезнет.

Приятный пример цикла может, вообщем то, отдать нам стрелка-индикатора закрепленная на вращающейся оси, как это показано на векторной диаграмме 7. Всем известно о том, что фаза варьируется умеренно в протяжении всего цикла, как это показано на рисунке 8. Возможно и то, что фаза, мягко говоря, длится и на последующий цикл, но традиционно при всем этом она как бы искажается сбрасываясь до нуля. Надо сказать то, что ежели к нашей стрелке присоединить карандаш, который также сумеет двигаться по листу бумаги, как в сейсмографе, мы увидим, как большая часть из нас постоянно говорит, теоретическую модель гармонических колебаний. И даже не надо и говорить о том, что дела меж векторной, как мы привыкли говорить, диаграммой и теоретическими гармоническими колебаниями показано на рисунке 10. Всем известно о том, что гармонические колебания представляют собой обычный пример, как мы выражаемся, повторяющейся волны, которая также быть может найдена на графике в определенном промежутке времени. Необходимо отметить то, что фазовый угол индикаторы указывает момент времени, в каком мы находимся.

Набросок 7

Набросок 8

Набросок 9

Позиция стрелки на рисунке 7 быть может описана средством длинны стрелки (L) и, как многие выражаются, фазового угла (q). Всем известно о том, что ежели мы представим стрелку как гипотенузу треугольника, мы можем, в конце концов, конвертировать это описание в два ортогональных компонента - две остальных стороны треугольника. Обратите внимание на то, что вертикальный компонент L*Sin(q) и горизонтальный компонент L*Cos(q), соотношение этих 2-ух компонентов, стало быть, представляет собой тангенс фазового угла. Несомненно, стоит упомянуть то, что таковым образом, ежели мы знаем эти два компонента, то вычислить фазовый угол можно методом вычисления арктангенса их соотношения.

Мы измеряем фазу доминирующего цикла, определяя среднюю длину 2-ух, как люди привыкли выражаться, ортогональных компонентов. Все давно знают то, что это делается через коррелирование данных по всему периоду цикла и с помощью функций синуса и косинуса. Вообразите себе один факт о том, что когда эти два компонента наконец-то измерены, мы определяем фазовый угол с помощью функции тангенса. Как бы это было не странно, но пример: вертикальный компонент для всего цикла Sin2(q) = .5*(1-Cos(2q)). Cos(2q) стремится к нулю, итог корреляции имеет амплитуду "пи". Необходимо подчеркнуть то, что горизонтальный компонент Sin(q)*Cos(q) = .5*Sin(2q). Все знают то, что соотношение 2-ух компонентов стремится к бесконечности, так как происходит деление на ноль. Вообразите себе один факт о том, что арктангенс, вообщем то, составляет 90 градусов. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что это значит, что стрелка указывает, как заведено выражаться, четко вверх, будучи направленной к пику, как мы с вами постоянно говорим, гармонической волны.

Нам осталось, вообщем то, указать на изюминка функции тангенса. Как бы это было не странно, но в первой четверти косинус и синус имеют положительное значение. Вообразите себе один факт о том, что во 2-ой четверти синус положительный, косинус отрицательный, в третьей четверти оба они отрицательны. Как бы это было не странно, но в конце концов, в, как большая часть из нас постоянно говорит, четвертой четверти синус отрицательный, тогда как косинус положительный. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что фазовый угол не зависит от амплитуды цикла.

Увлекателен тот факт, что ежели стоимость, мягко говоря, имеет линейный наклон, произведение цены и синуса представляют, как многие думают, собой дискретный эквивалент интеграла ox Sin(x) dx. Очень хочется подчеркнуть то, что соответственно действительная часть эквивалента интегралу ox Cos(x) dx. Возможно и то, что проанализировав, как многие думают, приведенные нами примеры, можно придти к выводу, что фаза представляет 180 градусов для тренда ввысь и 0 градусов для тренда вниз. И даже не надо и говорить о том, что таковым образом, фазы могут посодействовать нам также найти направление тренда.

Индикатор колебаний.

Мы можем получить красивый повторяющийся индикатор, используя синус, как многие выражаются, измеряемого фазового угла. Надо сказать то, что когда мы находимся в фазе цикла, этот индикатор чрезвычайно также припоминает гармоническую волну. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что когда мы находимся в фазе тренда, фазовый угол наконец-то движется медлительно. Всем известно о том, что 2-ой индикатор можно наконец-то получить, увеличив фазовый угол на 45 градусов и вычислив его синус. Возможно и то, что на рисунке 10 представлена соответственная, как большая часть из нас постоянно говорит, фазовая диаграмма. И даже не надо и говорить о том, что две полосы пересекаются НЕЗАДОЛГО ДО, как большинство из нас привыкло говорить, ТОГО КАК, образуются, как многие выражаются, разворотные точки цикла (вершины и основания). Само-собой разумеется, не считая того, эти полосы пересекаются лишь около повторяющихся разворотных точек, в итоге мы можем, мягко говоря, избежать ложных сигналов, которые генерируют большая часть осцилляторов, когда рынок находится в состоянии тренда. Необходимо отметить то, что они не так сказать пересекаются так как, в состоянии тренда, как заведено, угловая частота конфигурации практически равна нулю. Все давно знают то, что так как фаза не изменяется, две полосы, разбитые 45 градусами, не могут как бы пересекаться при таком положении вещей.

Набросок 10

Ежели коэффициент конфигурации измеряемой фазы не, мягко говоря, коррелирует с теоретическим коэффициентом доминирующего цикла, то это также показывает на мощный тренд. Всем известно о том, что когда этот коэффициент, наконец, составляет наименее 67 % теоретического конфигурации доминирующего цикла, то это наконец-то значит, что рынок находится в состоянии тренда.